Schweizer Nebenwerte

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Trading Idea

Ziel dieses wikifolios ist die Investition in die chancenreichsten Schweizer Nebenwerte. Die Auswahl der Aktien findet dabei aufgrund quantitativer Analyse statt. Konkret wird dabei der kalkuliert Unternehmenswert auf Basis des Gordon Growth Modell und mit der aktuellen Marktkapitalisierung gleichgesetzt.

Der Unternehmenswert (Terminal Value) wird folgendermassen modelliert:
Terminal Value = FFCF x (1+g) / (WACC-g)
FCFF= durchschnittlicher Free Cas Flow der letzten vier Jahre
g = langfristiges BIP Wachstum
WACC = gewichtete Kapitalkosten

Durch das gleichsetzen des Terminal Value's und der aktuellen Marktkapitalisierung ergibt dies einen sogenannten Score pro Unternehmen. Die zehn Nebenwerte mit dem tiefsten Score* werden dabei ausgewählt. Das aktuelle Scoreboard wird jeweils in den Kommentaren publiziert (als Link auf Google Docs). Es findet ein monatliches Rebalancing statt.

Aktuelles Scoreboard:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbaK5mcbEw9FgrvRhLGOBpjUxA0_5MWr/edit?usp=sharing&ouid=102157711796685808235&rtpof=true&sd=true

Scope: SPI Index
- Nebenwerte (Marktkapitalisierung von 250 Mio bis 5 Mrd)
- Mindestens drei positive Free Cash Flows in den letzten vier Jahren
- Unternehmen erzielt einen Gewinn
- Out of Scope: Banken und Immobilienaktien show more
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Master data

Symbol
WF0CHSMCAP
Date created
2021-06-23
Index level
High watermark
110.0

Rules

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