Simple ETF Investing

Es soll in bis zu 5 verschiedene ETFs aus unterschiedlichen Sektoren investiert werden, vorwiegend US Aktien ETFs, vorzugsweise Technology, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care und Utilities. S&P500 und auch Nasdaq 100 ETFs sind mögliche Investments. Um temporäre stärkere Verluste möglichst zu vermeiden soll folgendes Risiko-Management implementiert werden: Ähnlich dem Dual Momentum Modell wird ein Trigger für "Risk-Off Entscheidungen" definiert. Dieser Trigger soll ein Index bestehend aus überwiegend zyklischen Aktien sein. Die Timing Periode soll bei 5 Monaten festgelegt werden. Sobald der Trigger "Risk-Off" anzeigt (Absolutes Momentum des zyklischen Aktienindex negativ), sollen die Aktien-ETFs verkauft und in deutsche oder amerikanische Staatsanleihen oder cash umgeschichtet werden, evtl. kombiniert mit einer short Position von bis zu 25% des gesamten Portfolios auf einen breit gefächerten Index (z.B. Dax, ES50, S&P500), auch Gold kann in den "Risk-Off" Phasen beigemischt werden und eventuell kleine Positionen von defensiven Aktien ETFs (Utilities und Consumer Staples). Sobald der Risk Trigger wieder "Risk-On" zeigt (Absolutes Momentum des zyklischen Aktienindex positiv), soll erneut in Aktien ETFs investiert werden. Das Währungsrisiko soll teilweise abgesichert werden, indem auch "EUR hedged" ETF gewählt werden. Die Grösse des Hedges soll in Abhängigkeit des aktuellen EUR/USD Kurses entschieden werden (je teurer der EUR desto weniger wird abgesichert). Anlagehorizont: Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein, d.h. die Haltedauer der Einzelpositionen soll in der Regel von mindestens einigen Monaten bis hin zu mehreren Jahr reichen.