Hebel mit Risikobegrenzung

In diesem Wikifolio sollen folgende Finanzinstrumente gehandelt werden: 1) Standard Optionsscheine auf Aktien 2) Open End Turbo Optionsscheine ohne Stop Loss auf Aktien 3) Renten und Geldmarkt- ETFs a) Futures auf Bonds b) Futures auf Indices Das Referenzportfolio gliedert sich in sogenannte Risikostufen, die im Folgenden erläutert werden: 1. Risikostufe: Maximale Gewichtung am Referenzportfolio: 75% a) Implizite Volatilität "IV": IV ≤ 20% b) Hebel "H": 2 ≤ H ≤ 6 c) Ausfallwahrscheinlichkeit "WS": WS ≤ 20% 2. Risikostufe MAX Gewichtung am Gesamtportfolio: 20% Kapitalbindung: Kurz bis mittelfristig, a) Implizite Volatilität "IV": IV≤ 60% b) Hebel "H": H ≥ 8 c) Ausfallwahrscheinlichkeit "AWS": WS ≤ 60% 3. Risikostufe: MAX. Gewichtung am Gesamtportfolio: 5% Kapitalbindung: kurz bis sehr kurz a) Implizite Volatilität "IV": IV ≤ 70% b) Hebel "H": H ≥ 10 c) Ausfallwahrscheinlichkeit "AWS": WS ≤ 70%