Alex Balanced

Insgesamt gibt es 3 interessante Grundmärkte: Aktien, Gold und Anleihen. Und diese korrelieren auch sehr wenig miteinander. Oft ist es so, dass der Goldkurs / Anleihenkurs fällt, während die Aktienkurse steigen und umgekehrt. Indem man alle 3 Assetklassen zusammenführt, diversifiziert man sein initiales Risiko, während man seinen Profit in Relation zum Risiko maximiert. Laut meinen Backtests konnte man zwischen 1990-2020 im Schnitt eine Rendite von ca. 21 % p.a. erzielen, wenn man u.s. Handelsidee umgesetzt hätte. Der max. Drawdown in dieser Zeit betrug -29% (Zum Vergleich: -73 % bei Aktienindizes in der gleichen Zeitspanne). Es wurden ca. 80% aller Jahre mit Gewinn geschlossen. Seit 2008 gab es kein einziges Verlustjahr mehr. Im Jahr 2008 hat man mit dieser Strategie gerade einmal 1,8 % Verlust gemacht (Zum Vergleich: Aktienindizes haben 2008 ca. 40% verloren.) Meine Handelsphilosophie: "Keep it simple" Es wird 34% in Aktienindices, 33% in Gold und 33% in den Euro-Bund-Future (Anleihen) investiert. Die Aktien und das Gold werden mit dem Faktor 2 gehebelt. Der Euro-Bund-Future wird mit dem Faktor 6 gehebelt (Höherer Faktor, da geringere Volatilität). Der Hebel wird monatlich zurückgesetzt; D.h. es wird monatlich eine Umschichtung durchgeführt, damit der prozentuale Anteil der Assetklassen (34,33,33) wieder hergestellt werden kann. Sollte es zu einer Extremsituation kommen (z.B. Aktienindizes fallen innerhalb eines Monats um mehr als 25%), dann wird vorzeitig umgeschichtet. Es wird eine jährliche Rendite von ca. 21 % angestrebt (Zum Vergleich: ca. 9 % erzielt man langfristig bei einer Investition in Aktienindizes).