Amundsen Multi-Strategie

Das aus drei Subkategorien (Low Risk, Relative Stärke und Trendfolge) aufgebaute Aktienportfolio basiert auf einem rein quantitativen Ansatz, das heisst, es wird nach strikten Regeln investiert, frei von Emotionen. Darüber gelegt wird ein Risikooverlay, welcher Kursverluste reduziert. Das führt dazu, dass in gewissen Marktphasen ein Grossteil des Vermögens in Cash gehalten werden kann. Auch Positionen in Gold und Staatsanleihen sind möglich. Das Universum umfasst sämtliche Titel des STOXX 600 Index. Low Risk (40%) Investiert wird in maximal fünf Schweizer Aktien, welche sich durch eine geringe historische Volatiliät auszeichnen und somit für Stabilität sorgen. Befindet sich der SMI in einem Abwärtstrend, werden die Aktien verkauft und es wird je nach Trend, in Gold, Staatsanleihen und Cash umgeschichtet. In seltenen Fällen wird auch ein Short-DAX ETF gekauft. Relative Stärke (40%) Bei dieser Strategie wird in die 10 Gewinner-Aktien der Vergangenheit investiert, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass diese relativ starken Aktien auch in der näheren Zukunft zu den Gewinnern gehören. Es werden somit nur Aktien gekauft, welche relativ zum STOXX 600 eine Outperformance aufweisen, und dies auch nur, wenn sich der Gesamtmarkt in einem Aufwärtstrend befindet. Wöchentlich werden die Aktien überprüft, ob sie noch immer zu den Gewinnern gehören. Trendfolge (20%) Es werden maximal fünf Aktien gekauft, welche gerade nach oben ausbrechen. Käufe sind nur gestattet, wenn sich der Gesamtmarkt in einem Aufwärtstrend befindet. Ein volatilitätsbasierender Stop sorgt dafür, dass Verluste limitiert werden.