High Performance Selection

In diesem Dachwikifolio sollen Wikifolios gehandelt werden, welche sich durch einen mittleren historischen Drawdown auszeichnen und zudem eine sehr hohe Jahresperformance aufweisen. Mit Hilfe von statistischen Modellen zum Portfoliomanagement soll dabei versucht werden, ein gutes Portfolio zu generieren. Jedes Jahr soll eine Liste an Wikifolios bestimmt werden, welche basierend auf folgender Logik generiert wird: • maximaler Verlust (bisher) >= -25% • Performance 1 Jahr >= 35% (ggf. niedriger falls nicht 20 Titel zusammenkommen) • nur Wikifolios ohne Hebelprodukte • Sortierung nach „Performance 1 Jahr“ Von dieser Liste werden die 20 ersten Einträge gewählt, welche für das folgende Jahr als Anlageuniversum gelten. Es gilt zu beachten, dass sich diese Auswahlregeln in der Zukunft ändern können. Basierend auf der historischen Performance der ausgewählten Wikifolios soll mit Hilfe von statistischen Modellen zur Portfoliobildung jenes Portfolio gebildet werden, welches eine gute Kombination aus Chance und Risiko bietet. Als Nebenbedingung gilt, dass keine Position mehr als 10% des Portfoliowertes betragen darf. Diese Berechnung, wie auch das Rebalancing des Portfolios, soll einmal im Quartal stattfinden. Daher kann es passieren, dass zwischen Rebalancing Terminen die Nebenbedingung hinsichtlich max. Positionsgröße nicht erfüllt wird. Es soll immer 100% des verfügbaren Kapitals investiert sein, sodass kein Money Management betrieben wird. Diese Aufgabe unterliegt den zugrundenliegenden Wikifolios.