World Maximum Sharpe Ratio

Performance

  • +13.1 %
    since 2020-10-23
  • +2.1 %
    1 Year
  • +10.2 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -11.1 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.50×
    Risk factor
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Trading Idea

Das World Maximum Sharpe Ratio wikifolio strebt ein mittel- bis langfristiges Wertwachstum durch Kursgewinne und die Vereinnahmung von Dividenden an.

Dividenden können hierbei nur berücksichtigt werden wenn diese im wikifolio anfallen.

Es basiert ausschließlich auf einer weltweiten Aktienauswahl nach quantitativer Analyse, versucht aber gleichzeitig die Optimierungsmöglichkeiten der Zusammensetzung für sich zu nutzen.
In diesem Fall soll das angestrebte Ziel der Optimierung sein, dass das Risiko des wikifolios möglichst klein und die Überrendite des wikifolios bezogen auf den risikofreien Zins möglichst groß gehalten wird.
Die Sharpe Ratio soll in meinem wikifolio möglichst maximiert werden. Die Sharpe Ratio drückt aus, ob sich das eingegangene Risiko gelohnt hat.
Durch das World Maximum Sharpe Ratio wikifolio soll versucht werden direkt von den Erkenntnissen der Portfoliotheorie (ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften!), in systematischer Weise zu profitieren.

Der Risikofaktor "Mensch" soll bei diesem Ansatz möglichst ausgeschaltet werden, da überwiegend regelbasiert gehandelt werden soll. Deshalb wird nach dem fundamentalen Ansatz des Maximum Sharpe Ratio gehandelt.
Das Anlageuniversum des wikifolios besteht lediglich aus Aktien.

Das wikifolio soll regelmäßig überprüft und wenn nötig angepasst werden. Ich behalte mir vor, die Anpassung bei außergewöhnlichen Marktgeschehen auch kurzfristig vorzunehmen.

Zur Analyse der Gewichtung soll sich der quantitativen Analyse über mein selbst programmiertes Tool, bedient werden.

Der Anlagehorizont für das wikifolio soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. show more
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Master data

Symbol
WFD11J1B24
Date created
2020-10-23
Index level
High watermark
120.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

DJB
Bernd Weidenbach
Registered since 2020-04-27

Decision making

  • Fundamental analysis