Dax-MDax Index Hedge Strategie

Raul Heimann

Performance

  • +10.7 %
    since 2018-11-07
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Die marktneutrale Strategie basiert auf einer Idee von André Stagge. Danach entwickelt sich der MDax relativ zum Dax in den ersten 9 Monaten eines Jahres signifikant stärker und in den letzten 3 Monaten schwächer. Die Differenz lässt sich mit dem Kaufverhalten von Fondmanagern erklären, die zunächst die bessere Performance des MDax suchen und am Ende des Jahres die Gewinne sichern wollen.

Hieraus lässt sich eine einfache, marktneutrale Strategie entwickeln: in den Monaten 1-9 long MDax, short Dax und in den Monaten 10-12 long Dax, short MDax. Da das Wikifolio-Anlageuniversium eine Nachbildung mit ETFs nicht ermöglicht (kein Short ETF MDax) und um stärker von der Differenz zu profitieren, soll mit niedrig gehebelten Zertifikaten (ca. 4-6) gehandelt werden.

Das Ziel ist eine langfristige, kontinuierliche und marktunabhängige Wertsteigerung unter geringen Schwankungen.

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Master data
Symbol
WFDAXMDAX0
Date created
2018-11-07
Index level
High watermark
114.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Raul Heimann
Registered since 2014-06-10

Comments

Comment

In ca. 2 Wochen läuft die Strategie 4 Monate, dann werde ich Zwischenbilanz ziehen. Mir ist aufgefallen, dass die Strategie meist an Freitagen ihre temporären Tiefpunkte hat und Montag bis Mittwoch die stärksten Phasen. Wiederholt sich hier der Jahreszyklus auf der Wochenebene?

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