Stratmix EUR

Johannes Bruski

Performance

  • -2.0 %
    since 2018-11-12
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    You want access to all the information?
    • All key figures
    • The current portfolio
    • Every trade in real time

Trade Idea

Dieses Wikifolio verfolgt den gleichen Ansatz wie Diversified Strategies USD, aber ergänzt um ein dynamisches Hedging des USD-EUR-Risikos (je nach Markteinschätzung).

Wir verwenden einen quantitativen Ansatz zur Konstruktion eines renditeorientierten Portfolios mit einem langfristigen Schwerpunkt auf hochliquiden Aktien und einer Zielvolatilität von 15%. Dazu verbinden wir verschiedene algorithmische bzw. quantitative Strategien und dynamisches Hedging. Wir investieren in alle auf dieser Plattform verfügbaren Asset-Klassen, um die Korrelation mit einer bestimmten Asset-Klasse zu mindern. Wir versuchen auch, die Anzahl der Trades zu reduzieren (können aber Positionen nach und nach mit mehreren Trades aufbauen). Etwa alle zwei Wochen findet ein Rebalancing statt.

Da das Wikifolio sich auf verhältnismäßig wenige Einzelwerte konzentrieren wird, besteht das Risiko erhöhter Volatilität.
show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WFDSTRTEUR
Date created
2018-11-12
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Johannes Bruski
Registered since 2017-09-02
Handelt seit 1998 mit Aktien, Anleihen, Fonds und Derivaten. Der Schwerpunkt der hier vorgestellten Wikifolios liegt auf der Konstruktion effizienter Portfolios aus quantitativen Einzelstrategien. Diese drei Wikifolios sind, nicht zuletzt wegen der verhältnismäßig hohen Gebühren und Spreads, langfristig ausgerichtet und handeln selten. Deshalb wird sich erst nach ein bis zwei Jahren zeigen, ob ein Wikifolio risikoadjustiert den Markt schlägt oder nicht.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

No comments available