Ger 30 System

Hier bei handelt es sich um die Neuauflage des geschlossenen Wikifolios mit dem Namen DAXSYSTEM. Geschlossen wurde das Wikifolio wegen eines Problems mit der Datenversorgung meiner Chartanalysesoftware. Aufgrund fehlerhafter Kurse dort, kam es zu zwei sehr schmerzlichen Fehlsignalen. Eigentlich hätte das System die starke Aufwärtsbewegung im DAX von Jahresanfang bis Mitte April voll mitgenommen, und wäre mit schönen Gewinnen des Rest des bisherigen Jahres "flat" geblieben. Besser geht´s eigentlich gar nicht. Wie auch immer, die Datenprobleme sind behoben, sodass ein Neustart ansteht. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Im folgenden noch für alle Interessierten die ursprüngliche Systembeschreibung: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ - Es handelt sich um ein langfristiges Trendfolgemodell. In Seitwärtsmärkten performt das System daher nicht so gut. - Es gibt nur wenige Signale - dafür aber oft an den entscheidenden Wendepunkten. Die Haltedauer beträgt zumeist Wochen bis Monate. - Da Signalwechsel selten sind, werde ich - bei aufrechtem Signal - einmal pro Woche posten, was Sache ist. So kann jeder Interessierte sicher sein, dass die Strategie weiterhin aktiv verfolgt wird. - Das System handelt rein mechanisch auf Basis technischer Indikatoren. Bei der Generierung der Signale gibt es keinen menschlichen Einfluss. - Zum System selbst: Ein sehr grober Trendrichtungsindikator unterscheidet zwischen aufwärts und abwärtsgerichteten Phasen. Der Indikator verharrt sehr lange in Extremzonen, sodass die (Aufwärts-)Trends ziemlich sicher sind, wenn Positionen eingegangen werden. Bei ausgeprägten Abwärtstrends wie von 2000- 2003 erfolgt daher kein Signal. Als Trigger fungiert ein Oszillator der neueren Indikatorgeneration: Hierdurch wird in den Korrekturphasen von Aufwärtstrends gekauft, und bei (nachlassender) Stärke wieder verkauft. Das wiederholt sich so lange, wie der Trend intakt ist. Die verwendeten Indikatoren funktionieren bei einer sehr großen (fast beliebigen) Bandbreite von Werten. Von Curve-Fitting kann daher keine Rede sein. Das System sollte sich auch im praktischen Einsatz als stabil erweisen. Trotzdem kann zwischendurch Geduld gefagt sein. - Die Signalgenerierung ist fix - die Positionsgröße ist es nicht: je nach angelaufenen Gewinnen bzw. Informationen aus zusätzlichen Modellen, kann der Hebel bei zwischen null und drei liegen. Das ist sinnvoll, weil trendfolgende Systeme träge sind, und zwangsläufig einen Teil der Gewinne wieder abgeben, bevor ein Ausstieg erfolgt. Gegen Ende des Trends soll das Exposure daher reduziert werden. - Im Vordergrund steht eindeutig der Kapitalerhalt! Bei großen Abschwüngen kann es auch sehr lange kein Wiedereinstiegssignal geben. Short-Signale gibt es nicht! - Die Umsetzung erfolgt mit Indexzertifikaten/ Indexfonds auf den DAX oder mit Hebelprodukten auf den DAX. - Für Zeiten ohne Investements ist die Anlage in Festgeld, Rentenfonds oder darauf basierende Zertifikate möglich. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Informationen zum System: basierend auf einem weitgehenden Backtest ohne Hebel (!). Erst seit etwa 1,5 Jahren läuft das System auf ihm unbekannte Daten. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Im Zeitraum 1993 - 2015 wurden 33 Trades eingegangen und wieder aufgelöst (18 Gewinner/ 15 Verlierer) Anzahl der meisten aufeinanderfolgenden Gewinntrades: 5 Anzahl der meisten aufeinanderfolgenden Verlusttrades: 3 Der durchschnittliche Gewinntrade erbrachte + 721 Punkte (der höchste: + 2.073 Punkte) Der durchschnittliche Verlusttrade erbrachte - 207 Punkte (der höchste: - 896 Punkte) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Gewinne und Verluste Jahr für Jahr: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1993: + 211 Punkte (+ 13,8% = ungehebelte Performance bezogen auf den DAX-Jahresanfangsstand) 1994: - 138 Punkte (- 6,2%) 1995: + 74 Punkte (+ 3,6%) 1996: + 515 Punkte (+ 22,1%) 1997: + 743 Punkte (+ 25,3%) 1998: + 2193 Punkte (+ 51,8%) 1999: + 520 Punkte (+ 9,6%) 2000: + 584 Punkte (+ 8,6%) 2001: 0 Punkte (kein Trade) 2002: 0 Punkte (kein Trade) 2003: + 156 Punkte (+ 5,1%) 2004: + 24 Punkte (+ 0,6%) 2005: + 1087 Punkte (+ 25,7%) 2006: + 1253 Punkte (+ 22,6%) 2007: + 513 Punkte (+ 7,8%) 2008: 0 Punkte (kein Trade) 2009: + 207 Punkte (+ 4,3%) 2010: + 570 Punkte (+ 9,4%) 2011: + 177 Punkte (+ 2,5%) 2012: + 745 Punkte (+ 12,3%) 2013: + 558 Punkte (+ 7,2%) 2014: - 1233 Punkte (- 13,0%) 2015: + 1104 Punkte (+ 11,4%) Die Angaben beziehen sich auf den ungehebelten Handel. Wie erwähnt, werden beim realen Handel auch Hebelprodukte zum Einsatz kommen, um die Performance entsprechend zu steigern.