Long Straddle Warrants

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Trading Idea

In diesem wikifolio sollen Straddles gehandelt werden. Der Straddle ist eine bekannte Standardstrategie beim Handel mit Optionen und Optionsscheinen, die darauf basiert starke zu erwartende Kursausschläge und eine steigende Volatilität für einen profitablen Trade zu nutzen.

Für den Handel können grundsätzlich alle geeigneten Hebelprodukte eingesetzt werden. Vorzugsweise sollen dies Optionsscheine sein.

Ausgangspunkt für eine Positionierung soll die Wahrscheinlichkeit einer ansteigenden Volatilität eines Aktientitels oder eines Index sein. Diese kann zum Beispiel durch Unternehmensmeldungen, durch die Veröffentlichung von Konjunkturdaten oder auch durch charttechnische Begebenheiten entstehen.

Der Straddle soll durch den zeitgleichen Kauf von Call-Optionsscheinen und Put-Optionsscheinen zu Beginn bestenfalls eine Marktneutralität und eine Risikobegrenzung bieten. Bei steigender Volatilität kann im weiteren Verlauf der Gewinn des einen Optionsscheines den Verlust des anderen Optionsscheines überkompensieren, sodass in Summe ein Gewinn erzielt werden kann. Entscheidend für diesen Ansatz ist also nicht die Richtung der Kursbewegung sondern lediglich die Bewegung selbst und die daraus resultierende ansteigende Volatilität.

Sollte der Gewinn des einen Optionsscheines den Verlust des anderen Optionsscheines überkompensieren, kann der Straddle ganz oder teilweise aufgelöst werden. Die Haltedauer der Optionsscheine kann wenige Tage bis hin zu einigen Wochen betragen. Die Basiswerte für die Optionsscheine sollen in der Regel nicht limitiert werden und können weltweite Aktientitel und Indizes sein.

Mit diesem Handelsansatz soll die sonst bei Eröffnung einer Position erforderliche Annahme einer Bewegung in eine bestimmte Richtung entfallen und das Risiko auf den Preis der Optionsscheine begrenzt werden. Darüber hinaus soll der Ertrag des wikifolios von der Marktentwicklung entkoppelt werden, da sowohl steigende wie auch fallende Märkte gehandelt werden können. show more
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Master data
Symbol
WFLOSTRAWA
Date created
2020-02-11
Index level
High watermark
106.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christian Plehn
Registered since 2018-03-17

Decision making

  • Technical analysis
  • Other analysis

Comments

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Wie bereits gestern angekündigt: Wir haben uns entschieden! Alle Positionen wurden heute glattgestellt. Warum wir uns so entschieden haben erfahren Sie in unserem Video.

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Die heutige Abwärtsbewegung hat uns einen überschaubaren Verlust beschehrt. Das mittlerweile starke Call Delta führte mit einhergehender Reduzierung der impliziten Volatilität der Call-Optionsscheine zu einem Intraday-Verlust von etwa 1,7%. Morgen werden wir eine Entscheidung treffen.

Wie sieht's an den Märkten aus? Folgen Sie uns auf Twitter.

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Allgemeiner Kommentar

"Ihr wikifolio weckt Interesse..." Diese Nachricht im Posteingang freut uns natürlich. Über unseren Blog erreichen uns Fragen zu unserer Strategie. Deshalb haben wir ein weiteres Video angefertigt - "Was ist ein Straddle und wie funktioniert er?". Anschauen können Sie es sich auf unserem neuen YouTube-Kanal. Viel Spaß dabei!

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Es ist vollbracht: Das wikifolio-Indexzertifikat wurde emittiert! Wie geht's weiter? Schauen Sie sich unser Video auf Youtube an oder besuchen Sie uns auf wikifolio.blog.

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