Neo Darvas Strategie

Die Neo Darvas Strategie handelt maximal 7 Aktien aus einem Universum der 1000 höchst Kapitalisierten Unternehmen. Sie ist angelehnt an den erfolgreichen Trader Nicolas Darvas - wir haben die Strategie jedoch etwas verfeinert. Aus den 1000 höchst Kapitalisierten Unternehmen der USA, ranken wir unsere Aktien nach einer hohen Trendstabilität und geringer Volatilität auf Tagesbasis in den letzten 260 Tagen. Somit stellen wir sicher, dass die Aktien in den letzten 12 Monaten stabil und unter geringer Volatilität nach oben laufen. Zudem muss die Performance seit dem 52 - Wochentief mindestens um 90% gestiegen, der EMA 100 seit mind. 10 Tagen überschritten und ein neues 52 Wochenhoch in den letzten 15 Tagen gebildet worden sein. Nach dem Screening werden die Aktien nach einem Gesamtscore vom 0 - 100 gerankt. Die 7 bestplatziertesten Aktien kaufen wir in unser Darvas Depot. Unser Depot wird jeden 1. des Monates kontrolliert und gegebenenfalls umgeschichtet. Verkauft werden Einzelwerte erst dann, wenn in den letzten 125 Tagen kein neues 52 Wochenhoch ausgebildet wurde oder der Abstand vom 52 Wochenhoch größer gleich 20% beträgt. Ebenso arbeiten nach einem Marktampelsystem, d.h. wenn der Kurs des S&P 500 Index unter seinem 200 Tagesdurchschnitt liegt, gehen wir keine neuen Trendfolge Trades ein. So schützen wir unser Depot in Rezessionsmärkten. Erst wenn die Marktampel grünes Licht gibt (Kurs des S&P 500 über GD 200) werden wir wiederTrendfolgetrades eingehen. In unseren Backtests vom 01.01.1999 bis 01.03.2019 ermittelten wir eine Performance von 13.396,94 % mit einem maximalen Drawdown von -28,05%. So errechnen wir eine durchschnittliche Jahresrendite von 27,13%.