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Trading Idea

Nicht mehr aktiv gesteuert: Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert.

Bei diesem Portfolio lag die Risikovorgabe bei 9 % Value at Risk (95% Konfidenz, 1 Jahr Horizont). Seit 6 Monaten nicht mehr aktiv gesteuert.
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Master data
Symbol
WFPQFGVAR9
Date created
2018-04-03
Index level
High watermark
109.2

Rules

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Investment Universe

Trader

Registered since 2018-03-05

Decision making

  • Fundamental analysis

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