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since 4/3/2018
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Return/Risk
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Trading Idea
Nicht mehr aktiv gesteuert: Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert. Bei diesem Portfolio lag die Risikovorgabe bei 9 % Value at Risk (95% Konfidenz, 1 Jahr Horizont). Seit 6 Monaten nicht mehr aktiv gesteuert.
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Master data
Symbol
WFPQFGVAR9
Date created
04/03/2018
Index level
-
High watermark
109.7