Pure Momentum S&P500

Die konkrete Auswahl der Aktien erfolgt anhand der Performance im letzten Monat, den letzten 3, 6 und 12 Monaten. Das "Rebalancing", also die Anpassung des Depots, erfolgt 1x im Monat. In einem schlechten Marktumfeld, das anhand eines Indikators beurteilt wird, wird das Depot entweder in Staatsanleihen oder Cash umgeschichtet. Es werden immer nur 10 Aktien gehalten. Gehandelt werden nur US-Aktien. Die Grundlage dieser Strategie bilden mehrere wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema, unter anderem von Jagadeesh und Titman (1993), Schwert (2003) oder Han, Zhou und Zhu (2016).