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Rotator | Size | Deutschland

Lars Kaiser

 | Kai53r

Last Login: 10/21/2021


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Trading Idea

Die systematische Handelsstrategie, welche hier zur Anwendung kommt, basiert auf einem Rotationsverfahren welche auf Grundlage der bekannten Size-Prämie aufbaut. Die Size-Prämie ist die Differenz zwischen kleinen (niedrige Marktkapitalisierung) und grossen (hohe Marktkapitalisierung) Firmen. Aufgrund von höhren Risiken, bieten kleinen Firmen im Schnitt eine höhere Rendite (Risikokompensation). Jedoch kehrt sich dieses Verhältnis in manchen Marktphasen um. Der Mehrwert liegt hier in der Rotation zwischen dem DAX (large-cap) und SDAX (small-cap). Die Notwendigkeit der systematischen Rotation zwischen den beiden Indizes wird monatlich überprüft. Es handelt sich um einen "long-only" Ansatz, also ohne Leerverkäufe. Large-Cap Index | DAX: Amundi ETF DAX DR (FR0010655712) Small-Cap Index | SDAX: ComStage SDAX UCITS ETF (LU0603942888)

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Master data

Symbol

WFSIZROTDE

Date created

12/12/2018

Index level

-

High watermark

117.5

Investment Universe

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