Alpha durch TOP US Arbeitgeber

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Fortune gibt jedes Jahr mehrere TOP-Listen heraus, u.a. die Fortune 500 als größte Unternehmen und die Fortune 100 Best Companies to work for. Letztere ist die Grundlage für dieses Wikifolio. Die jährliche Studie erfolgt durch das Beratungsunternehmen "Great Place to work" seit 1997. Mehrere Untersuchungen haben hierzu ergeben, dass die so ausgezeichneten Unternehmen eine Überrendite ggü. marktbreiten Indizes erreichen konnten. Ziel des Portfolios ist es daher unter Nutzung der o.g. Erkenntnisse dieses Alpha abzubilden. Hierzu wird in die im jeweiligen Jahr genannten Unternehmen auf Aktienbasis investiert. Es erfolgt jährlich ein Update und eine Anpassung an eine Gleichgewichtung. Das Portfolio ist nach Möglichkeit stets voll investiert; es erfolgt keine Steuerung über Cashquoten. Um das allgemeine Marktrisiko (Beta) auszuschalten werde ich um gleichen Umfang den S&P 500 Short gehen.