TSI Trendstärke mit kl. Hebel

Über den Vergleich von mehreren Aktien anhand des Trend-Signal-Indikators (TSI) können diejenigen Werte eines Index oder Index-Korbes herausgefiltert werden, die in der Vergangenheit starke Aufwärtstrends ausgebildet haben. Nach dem Grundgedanken der Relativen Stärke-Theorie sollten sich trendstarke Werte auch in Zukunft besser entwickeln als der Marktdurchschnitt. Ausgehend von diesem Grundgedanken sollen in das Wikifolio jedoch nicht nur die Werte mit den bereits höchsten TSI-Werten gekauft werden sondern es wird ein Fokus darauf gelegt, bereits laufende oder entstehende Trends frühzeitiger zu entdecken. Hierzu wird versucht, Aktien herauszufiltern, die zu den besten 20-25 % der Vergleichsgruppe des HDax gehören und deren Entwicklung eine starke Steigerung im TSI-Ranking zeigte, die darauf schließen lässt, dass diese Werte in die Spitzengruppe des Rankings vorstoßen können. Da die bisherigen Wikifolios nur in die Werte mit sehr hohen TSI-Werten investieren, also z. Bsp in die stärksten 10-15 Aktien des 110 Werte umfassenden HDAX, erhofft sich diese Strategie eine noch bessere Performance. Das Wikifolio soll maximal 10 Werte enthalten. Eine weitere Performancesteigerung soll durch den teilweisen Einsatz strukturierter Produkte erzielt werden, sofern diese im Anlageuniversum zur Verfügung stehen. Diese sollen einen Hebel von 2 bis 3 (maximal 4) auf den zugrunde liegenden Basiswert haben. Zur Verlustbegrenzung soll je Trade soll nicht mehr als 2% des Gesamtportfolios riskiert werden. Der Verkauf der Werte wird jedoch grundsätzlich durch das Verhalten (Abrutschen) im TSI-Ranking bestimmt. In schwächeren Marktphasen kann der Cashbestand auf 100% steigen, jedoch soll versucht werden auch hier durch den Einsatz von Short-ETF oder entsprechender Produkte auf Einzelwerte auch in solchen Phasen Gewinne zu erzielen, wobei maximal 50% des Wikifoliowertes in einen Short-ETF investiert werden. Die vorgestellte Strategie wird anfangs wahrscheinlich zu einer höheren Handelsaktivität führen, da bei Einsatz von Hebelprodukten der Kapitalerhalt und die Minderung des Verlustrisikos nicht außer Acht gelassen werden. Mittelfristiges Ziel ist es, einzelne Werte mit langen, stabilen Trends im Wikifolio zu halten und ggf durch die Hebelwirkung eine noch stärkere Performance zu erzielen.