US Stock Momentum Selection

Joachim Klindworth

Performance

  • +10.4 %
    since 2018-08-01
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Die US Stock Momentum Selection Strategie basiert auf einem Quantitativen Investment Modell (QIM). Ein QIM ist ein systematischer Handelsansatz, dessen Entscheidungen grundsätzlich einem vorgegebenen Regelwerk folgen sollen.

Das QIM beabsichtigt monatlich bis zu 20 Werte aus dem wikifolio USA Aktienuniversum in das Musterdepot aufzunehmen. Die Auswahl soll in einer mehrstufigen Momentum Analyse erfolgen. MOMENTUM bezeichnet den Kauf von Aktien mit vergangener Kurssteigerung sowie das Vermeiden von Aktien mit vergangenem Preisverfall. Es wird davon ausgegangen, dass gestiegene Aktien weiter steigen; vorausgesetzt es treten keine substantiellen Marktveränderungen auf.

Zunächst ist eine Vorauswahl des US Anlageuniversums angedacht, welche die 100 Werte mit dem stärksten relativen Momentum auswählen soll. RELATIVES MOMENTUM ist eine Bezeichnung für relative Stärke. Es werden die vergangenen Kursteigerungen der Aktien im Anlageuniversum miteinander verglichen und die Aktien mit dem relativ stärksten Momentum ausgewählt.
Dieses Screening plant die Werte zu selektieren, die zum Analysezeitpunkt sowohl kurzfristig als auch langfristig gegenüber ihren Peerwerten vorne liegen. Durch diese Vorauswahl erstellen wir unser Momentumportfolio.

Nachdem wir unser Momentumuniversum ausgewählt haben, soll die tatsächliche Selektion der Einzeltitel erfolgen. Hierzu ist eine Einzelrisikoanalyse unter Berücksichtigung der individuellen Momentumstärke angedacht. Es können bis zu 20 Einzeltitel in das wikifolio aufgenommen werden.

Risikomanagement soll ein integraler Bestandteil unserer Strategie sein. Zeigt der Markt ein unklares Momentumverhalten, so sollen bestehende Positionen in Cash umgewandelt werden. Es kann eine Gold Position als Abischerung eingegangen werden.

Die Haltedauer der jeweiligen Aktien soll minimal eine Woche betragen und soll in der Regel über mehrere Wochen hinausgehen.
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Master data
Symbol
WFUSMOMSEL
Date created
2018-08-01
Index level
High watermark
104.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Joachim Klindworth
Registered since 2017-09-06

Decision making

  • Technical analysis

Comments

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Das 2. Quartal hat begonnen und somit haben wir auch unser Basismomentumportfolio neu aufgestellt. Wir sind weiterhin mit 100% investiert. Bei einer aktuellen Rendite von +14% liegen wir weiterhin auf Kurs. 

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Aktuell liegen keine Veraenderungen an. Seit Jahresbeginn konnten wir 7.1% zulegen und naehern uns langsam wieder unserem Allzeithoch von ca. +16%. In den letzten 4 Wochen konnten wir wieder unseren Vorsprung gegenueber unserer Benchmark dem ishares MSCI USA Momentum ausbauen. Mit einer Rendite von +2.4% liegen wir mit 0.6% vorne. Schauen wir uns die letzten 6 Monate an so liegt unser Vorsprung sogar bei 3.3%. Insgesamt liegen wir weiterhin auf Kurs und konnten seit dem 01.08.2018 ein ausserordentlich gutes Rendite-Risiko Verhaeltnis aufzeigen. 

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Gestern war Portfolioallokationstag. Mit 17 Titeln sind wir ab diesem Monat wieder etwas breiter aufgestellt. Insgesamt behaupten wir uns sehr gut gegenueber unserer Benchmark dem MSCI USA Momentum und dem NASDAQ. Mit einer Monatsrende von von 4.3% liegen wir im Februar knapp 1% vor dem ishares MSCI USA Momentum und gleichauf mit dem NASDAQ. Und seit dieser Woche haben wir das Qualitaetsmerkmal KONTINUIERLICHES WACHSTUM erhalten. Prima! :)

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Seit Jahresbeginn liegen wir mit ca. 5% vorne. Gegenueber unserer Benchmark dem ishares MSCI USA Momentum mussten wir knapp 5% abgegen. Dieses war nach der starken Auftaktsrally zu erwarten, da unser Risikomanagement eher mittelfristiger Natur ist. Insgesamt liegen wir seit Auflegung im August 2018 weiterhin ca +10%  vor unserer Benchmark. 

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