Quantitative Investment Models

Dieses wikifolio soll das Ziel verfolgen, ein möglichst hohes Return to Risk Ratio zu generieren. Dabei sollen quantitative Methoden der möglichst effizienten Diversifikation mit verschiedenen Assets dienen. Im Rahmen dieses wikifolios soll systematischer, regelbasierter, Wertpapierhandel betrieben werden. Der Trader darf sich dabei quantitativer sowie traditioneller Methoden oder Strategien bedienen. Die Entscheidungsfindung soll mit Hilfe der quantitativen Analyse durchgeführt werden. Zentraler Bestandteil der Entwicklung neuer Investment Systeme ist der Backtest. Mit dieser Methode können verschiedene Systeme basierend auf Indikatoren sowohl technischer als auch fundamentaler Art auf ihre statistische Erfolgswahrscheinlichkeit überprüft werden. Zu beachten ist allerdings, dass am Anfang immer eine bestimmte Ausgangssituation formuliert werden muss, für das dann unter der Anwendung bestimmter Daten Analyse Verfahren (QM) die verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten unterschiedlicher Folge Szenarien möglichst genau berechnet werden. Es sollen zur weiteren Diversifikation auch verschiedene Investment- oder Anlage Systeme verfolgt werden. Die Überwachung erfolgt mithilfe einer entsprechenden Software. Der Trader kann in ein breites Anlageuniversum, bestehend aus (Hebel-)ETFs, Fonds, Aktien (Weltweit), ETCs und Zertifikaten investieren. Hebelzertifikate sollen aus dem Anlageuniversum kategorisch ausgeschlossen werden. In der Regel sind Investmentsysteme mit einem Backtest über mehrere Jahre oder Jahrzehnte überprüft worden bevor sie für das wikifolio verwendet werden. Dieser Faktor garantiert jedoch nicht, dass ein bestimmtes System auch in Zukunft gewinnbringend sein wird. Deshalb soll in diesem wikifolio über verschiedene Systeme hinweg diversifiziert werden. geplanter Anlagehorizont: überwiegend kurzfristig