Global Quality Momentum

Strategie-Philosophie: Dieses Wikifolio verfolgt einen rein regelbasierten, quantitativen Ansatz, der auf der Schnittmenge zweier der historisch stärksten Performance-Faktoren basiert: Quality (Qualität) und Momentum (Trendstärke). Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die nicht nur eine starke Marktposition und exzellente Fundamentaldaten aufweisen, sondern sich zudem in einem intakten Aufwärtstrend befinden. Der Auswahlprozess (Selection): Das Anlageuniversum umfasst primär liquide Standardwerte aus entwickelten Märkten (MSCI World Fokus). Die Selektion erfolgt in einem mehrstufigen Prozess: Qualitäts-Filter: Fokus auf Unternehmen mit hoher Kapitalrentabilität (ROE), niedriger Verschuldung und stabilen Gewinnmargen. Es werden nur „Substanz-Gewinner“ berücksichtigt. Momentum-Ranking: Aus den Qualitätswerten werden die Titel isoliert, die über die letzten 6 bis 12 Monate die stärkste relative Stärke zum Gesamtmarkt gezeigt haben. Konzentration: Das Portfolio ist bewusst fokussiert und hält in der Regel ca. 10 bis 15 Spitzenreiter, um eine gezielte Outperformance (Alpha) zu generieren. Risikomanagement & Absicherung (Defense): Um das Risiko von „Momentum-Crashes“ und größeren Marktkorrekturen zu minimieren, integriert die Strategie ein dynamisches Absicherungsmodell: Markt-Indikator: Die Investitionsquote wird aktiv gesteuert. In unsicheren Marktphasen oder bei Trendbrüchen im Gesamtmarkt kann die Cash-Quote signifikant erhöht werden, um das Kapital zu schützen. Volatilitäts-Check: Einzelwerte werden regelmäßig auf ihre Schwankungsbreite geprüft. Titel mit exzessiver Volatilität werden reduziert oder ausgetauscht. Anlagehorizont: Die Strategie ist mittelfristig bis langfristig ausgerichtet. Durch die regelmäßigen Rebalancierungen (monatlich/quartalsweise) wird sichergestellt, dass das Portfolio stets in den aktuell stärksten Qualitätswerten investiert bleibt.