Kiqa's F-Score nach Piotroski

Performance

  • +24,5 %
    seit 18.07.2017
  • +1,6 %
    1 Jahr
  • +7,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,72×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

> Idee und Anlageuniversum

Die Idee des wikifolios soll grundsätzlich auf der Anlagestrategie von Professor Joseph Piotroski basieren. Im Jahr 2000 stellte er in einem Fachartikel die so genannte "F-Score-Strategie" vor. Mit dieser Methode filtert Piotroski Unternehmen heraus, welche aus seiner Sicht finanziell stark aufgestellt sind und dieses Ergebnis in der darauffolgenden Periode sogar noch verbessern konnten. Er selbst investiert als Professor für Rechnungslegung an der Universität Stanfort nach dieser Methode.

Aus einer Analyse der AAII (American Association of Individual Investors) geht hervor, dass die historisch betrachtete Perfomance dieser Methode überdurchschnittlich gut zu sein scheint.

> Kriterien und Anlagehorizont

Jeder Wert soll in der Regel nach den 9 Scorekriteren des Piotroski F-Score bewertet werden:
1. Positives Return on Assets
2. Positiver Operating Cash Flow
3. Höherer Return on Assets als im Vorjahr
4. Betrieblicher Cashflow grösser als Unternehmensgewinn
5. Geringerer Verschuldungsgrad gegenüber Vorjahr
6. Höheres Current Ratio als im Vorjahr
7. Keine neuen Aktien emittiert
8. Höhere Bruttomarge zum Vorjahr
9. Höheres Asset Turnover Ratio zum Vorjahr

Grundsätzlich sollen Aktien nur aus dem Portfolio fallen, sobald der F-Score nicht mehr den Modellkriterien entspräche, Abweichungen aufgrund kurzfristiger Anlagestrategien und Trends wären dabei trotzdessen möglich.

Um sicher zu sein, dass alle F-Scores stimmen, sollen diese regelmäßig und eigenständig berechnet werden. Dies kann meines Erachtens sehr aufwendig sein, da man nicht nur die im Portfolio befindlichen F-Scores im Augen behalten möchte.

> geplante Quellen
Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte
Kennzahlenanalysen
Chart- und Branchenanlayen
Piotroski F-Score mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0017KIQA
Erstellungsdatum
18.07.2017
Indexstand
High Watermark
138,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jan-Niklas Zens
Mitglied seit 18.07.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse