Alpha Selection Matrix

Es ist grundsätzlich beabsichtigt, dass sich das Dachwikifolio auf ausgewählte wikifolio-Zertifikate beschränken soll. Dabei soll der Fokus in der Regel auf Ansätzen liegen, die meiner Meinung nach eine nachgewiesene relative Stärke und robuste Risikokennzahlen aufweisen. Die Entscheidungsfindung soll im Wesentlichen auf einer quantitativen und qualitativen Analyse der zugrundeliegenden wikifolios basieren. Es wird grundsätzlich angestrebt, vorzugsweise in wikifolio-Zertifikate zu investieren, die sich meiner Ansicht nach durch eine historisch vorteilhafte Sortino Ratio auszeichnen. Zudem soll deren Handelslogik eine Überlebensfähigkeit in volatilen Marktphasen vermuten lassen können. Nischenstrategien mit agilen Ansätzen sollen grundsätzlich als Satelliten-Bausteine beigemischt werden können, sofern deren Gewichtung das Gesamtrisiko meiner Einschätzung nach voraussichtlich nicht unverhältnismäßig erhöhen soll. Die Allokation der einzelnen wikifolio-Zertifikate im Dachwikifolio soll sich in der Regel an einem dynamischen Prinzip orientieren. Es ist beabsichtigt, Kapital tendenziell umzuschichten, um meiner Meinung nach an Stärke gewinnende Ansätze zu bevorzugen. Es soll grundsätzlich angestrebt werden, durch die Kombination unkorrelierter Handelsansätze eine Glättung der Kapitalkurve erreichen zu können. Das maximale Gewicht einer einzelnen wikifolio-Zertifikate soll grundsätzlich intern restriktiv limitiert werden, um potenzielle systemische Risiken meiner Ansicht nach abfedern und die Gesamtsubstanz des Dachwikifolios schützen zu können. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig ausgelegt sein, was einer durchschnittlichen Haltedauer der Werte von unter einem Jahr entsprechen soll. Eine Anpassung oder ein Austausch von Zertifikaten soll grundsätzlich primär ereignisbasiert erfolgen können, wenn sich fundamentale Parameter der Ansätze meiner Meinung nach signifikant verändern.