Deep Value Europe Decarbonized

  • +28,8 %
    seit 01.04.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -13,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,85×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio folgt einer quantitativen Deep Value-Strategie - mit dem Ziel die Vorteile des Mean Reversion-Effektes zu nutzen. Eine Anlage ist bei einem langfristigem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren - besser 10 Jahren - sinnvoll.

Das Ausgangsuniversum bilden alle mittels Wikifolio investierbaren, hinreichend liquiden, öffentlich gehandelten und an europäischen Börsen gelisteten Werte (Fokus: All Caps geographisches Europa). Finanzwerte sowie Werte mit sehr hohem CO2-equiv Footprint sollen grundsätzlich ausgeschlossen werden.

In einem ersten Schritt sollen finanziell schwach aufgestellte Unternehmen aus dem Universum aussortiert werden. Es folgt ein Ranking und Filtering gemäß Backtesting-validierter (>20J-Zeitraum) Value-Kriterien, welches das Zielportfolio definieren soll. Ein Verkauf von Portfolio-Constituents findet im Falle von finanziellen/bilanziellen Risiken der betreffenden Portfolio-Company in der Regel monatlich, im Falle von Fundamental-/Valuation-Kriterien in der Regel frühestens nach dem ersten abgeschlossenen rollierenden 12-Monatsintervall statt. Ein Rebalancing nach internen Gewichtungskriterien wird bei Bedarf durchgeführt.

Die Quelldaten sämtlicher Analysen stammen von einem kommerziellen, weltweit führenden Handels- & Bilanzdatenanbieter. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00DVEUDC
Erstellungsdatum
01.04.2020
Indexstand
High Watermark
139,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.06.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im Juli 2020 wurden zwei Werte verkauft, ein Wert neu aufgenommen und alle übrigen Titel rebalanced.

 

Verkauft:

  • Dart Group PLC (erhöhte Wahrscheinlichkeit Bilanzmanipulation gem. Beneish M-score)
  • Petrofac Ltd (schwächere bilanzielle Robustheit)

Neu aufgenommen:

  • Quadient SA (overweight)

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Allgemeiner Kommentar

Für die Juni 2020 Portfolio-Anpassung kam zum ersten Mal eine strukturierte Carbon Footprint-Klassifikation auf quantitativer Basis zur Aussortierung von Companies zum Einsatz. Diese wird zukünftig noch verfeinert und an dieser Stelle erläutert werden.

Verkauft:

  • Vetropack Holding SA (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • RIO TINTO (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • RHI Magnesita NV (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • Photo-Me International PLC (nicht mehr im Ausgangs-Universum enthalten)

  • AURUBIS AG (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • KGHM POLSKA (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • Kaz Minerals PLC (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • International Consolidated Airlines Group SA (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • Grupo Empresarial San Jose SA (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • Ferrexpo PLC (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • Easyjet PLC (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • EVRAZ plc (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • ERAMET (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • Einhell Germany AG (Wahrscheinlichkeit Bilanzmanipulation gem. Beneish M-score)

  • Central Asia Metals PLC (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • BHP GROUP PLC DL -,50 (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

  • Anglo American PLC (Carbon Footprint in den 15 Top-Emitter-Perzentilen)

Neu aufgenommen:

  • Berkeley Group Holdings PLC (neutral)

  • Indivior PLC (overweight)

  • Semperit AG Holding (neutral)

  • Hunting PLC (neutral)

  • Petrofac Ltd (neutral)

  • Tecnicas Reunidas SA (neutral)

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Allgemeiner Kommentar

In der Mai 2020 Portfolio-Anpassung wurden keine Werte verkauft. Es wurden alle Positionen gemäß unserer internen Gewichtungsquote rebalanced.

Neu aufgenommen wurden:

  • Einhell Germany AG (neutral) 

  • Elmos Semiconductor AG (overweight)

  • Easyjet PLC (overweight)

  • Persimmon PLC (neutral)

  • Manitou BF SA (underweight)

  • RTL Group SA (overweight)

  • Prosegur Compania de Seguridad SA (neutral)

  • Aumann AG (underweight)

  • Societe BIC SA (overweight)

  • Coats Group PLC (neutral)

  • Leonardo SpA (overweight)

Ausblick Portfoliomanagement: Wir arbeiten intern an einem wesentlich strukturierteren Vorgehen um die Carbon Footprints der Portolio-Constituents künftig auf einer erheblich breiteren Basis für Ausschluss und Weight-Scoring verwenden zu können. Weitere Details zu dem Vorgehen folgen.

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