Long Alpha - Short Beta

Performance

  • +21,9 %
    seit 27.12.2016
  • +28,5 %
    1 Jahr
  • +5,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -28,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in Werte mit erwarteten Überrenditen gegenüber dem Markt, einem sog. Positiven Abnormal Return (PAR) oder auch "Alpha" investiert werden. Dabei soll insbesondere in deutsche und internationale Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen investiert werden, um ein weniger konjunkturabhängiges und breit diversifiziertes wikifolio aufzubauen. Zu diesem Zweck kann auch in einschlägige ETFs investiert werden, sowie in ausgewählte Fonds (Aktien- und Immobilienfondswerte) oder auch Anlagezertifikate. Im Einzelfall können auch Aktien größerer Unternehmen im wikifolio enthalten sein.

Die grundsätzlichen Investitionen zielen also auf Gewinne aus meines Erachtens fundamental unterbewerteten oder überverkauften Aktien weltweit. Ein Mittel kann aber auch die Auswahl nach fundamentalen und eher stabilen Kriterien wie KGV, Cash-Flow, Dividende und Beschäftigtenzahl (z.B. nach dem RAFI-Konzept) sein. Daraus resultiert auch der mittel- bis langfristige Investitionshorizont.

Die Gegenposition soll in der Investition in Short-Produkte wie Short ETF und Zertifikate bestehen, bei denen das Marktportfolio speziell um die Bewegung der größeren Aktien aus dem Portfolio reduziert werden soll. Damit soll überwiegend nur noch die Überrendite, das sog. Alpha, im Portfolio bleiben. Um das Kapital zu schonen, kann dabei ausdrücklich auf ETFs zurückgegriffen werden, die ein Vielfaches der Kursänderung eines Index abbilden! Beispielsweise kann dies ein 3x STOXX50 SHORT ETF sein, der eine Kursänderung des Euro STOXX50 Index umdreht und verdreifacht.

Eine Absicherung gegen fallende Aktienmärkte und Krisen, steigende Zinsen etc. kann - neben dem Investment in meines Erachtens fundamental unterbewertete sowie nur gering konjunkturabhängige Aktien - auch durch den gezielten Einsatz von einfachen Short-Hebelprodukten z.B. in Form von ETF - erreicht werden. Weiter kann zum Ausnutzen von Marktschwankungen jede Art von ETFs, auch solche für Bonds und Rohstoffe im wikifolio enthalten sein.

Vereinzelte, kurzfristige und nachvollziehbare Chancen sollen in allen Märkten genutzt werden. Diese Chancen können auch bei Nicht-Nebenwerten auftreten. DAX30-Werte oder Werte aus dem DJ30 sollen aber nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen.

Benchmark für die Überrenditen soll der risikolose Zinssatz sein

Meine Informationen entnehme ich öffentlich zugänglichen Medien (Börsenzeitschriften, Newsticker, ...) mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00LASB01
Erstellungsdatum
27.12.2016
Indexstand
High Watermark
121,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge
Mitglied seit 22.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse