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Value Investing Real Estate

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Letzter Login: 10.03.2022


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-39,1 %
seit 16.08.2019

-10,4 %
Ø-Perf. pro Jahr

-17,7 %
Performance (1 J)

20,0 %
Volatilität (1 J)

-0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dieses wikifolio verfolgt eine Value Investing Strategie für Immobilienaktien und REITS (Real Estate Investment Trusts). Das Anlageuniversum sind dabei handelbare Titel des FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL Index. Die technische Umsetzung folgt wissenschaftlichen Erkenntnissen und bietet einen systematischen Ansatz zur Identifikation von Value Aktien anhand des NAV Spreads. Die Unterscheidung zwischen Value und Growth wird anhand der Abweichung des Börsenkurses zum NAV (Net Asset Value) vorgenommen. Zugrunde liegt die Theorie, dass Börsenkurse sich im Rahmen der mean reversion wieder an ihren Fundamentalwert annähern. Eine wissenschaftliche Studie der Initiatoren dieses wikifolios, welche in einem Top Finance Journal veröffentlicht wurde (Woltering et al 2018, JBF), konnte nachweisen, dass diese Handelsstrategie eine risiko-adjustierte Outperformance auf basis historischer Daten darstellt. Bitte beachten Sie, dass die historische Outperformance keine Garantie für zukünftige Outperformance darstellt. Der Handelsstrategie liegt ein Aktienportfolio von handelbaren globalen Immobilienaktien und REITs zugrunde, das regelmäßig nach der Abweichung zwischen Börsenkurs und NAV gerankt wird. Die 20% der Aktien mit der stärksten negativen Abweichung werden eingekauft und nach einer angemessenen Haltedauer verkauft. Danach erfolgt die Neu-Sortierung des Value-Portfolios. Quellen: Bloomberg, SNL

Stammdaten

Symbol

WF00RCVI18

Erstellungsdatum

16.08.2019

Indexstand

-

High Watermark

61,0

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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