Wealth Architects - Sharpe Ratio

Eric Ludwig

Performance

  • +3,2 %
    seit 25.03.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das wikifolio soll generell nach einem weiter entwicklenten Markowitz-Ansatz handeln und Aktien so miteindander kombinieren, das ein maximales Sharpe Ratio (oder Sharpe Quotient) im Wikifolio entsteht. Mit dem Sharpe-Quotienten kann die vergangene Wertentwicklung von Geldanlagen miteinander verglichen werden. Der Sharpe-Quotient bemisst sozusagen die Überrendite pro Einheit des übernommenen Risikos.

Das Wikifolio wird monatlich und quartalsweise angepasst, um die beste Zusammensetzung und die beste Gewichtung der einzelnen Aktien sicherzustellen.

Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.

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Stammdaten
Symbol
WF00SHARPR
Erstellungsdatum
25.03.2019
Indexstand
High Watermark
104,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Eric Ludwig
Mitglied seit 04.08.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

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