TripleMomentum

Die Strategie nutzt das Momentum-Prinzip, das besagt, dass Wertpapiere mit starken mittelfristigen Kursanstiegen tendenziell auch in Zukunft besser abschneiden. Durch die Kombination von verschiedenen Zeiträumen für die Renditeberechnung wird eine robuste Auswahlmethode implementiert. Momentum-basiertes NASDAQ-100 Portfolio: Diese Strategie wählt monatlich die 10 stärksten Aktien des NASDAQ-100 aus, basierend auf einer mehrstufigen Analyse der Rolling Returns. Sie nutzt ein 12-6-3-Monate Modell, um Aktien mit dem höchsten Momentum zu identifizieren und dynamisch anzupassen:Zuerst werden die 50 stärksten Aktien der letzten 12 Monate ausgewählt,von diesen dann die 30 stärksten der letzten 6 Monate und von diesen die 10 stärksten der letzten 3 Monate. Die monatliche Anpassung erlaubt es der Strategie, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und eine beständige Performance zu erzielen. Zur Drawdownminimierung werden keine Trades eingegangen,wenn sich der Nasdaq100 unter dem 20 Wochen Durchschnitt befindet.Fällt der Index unter den 10 Wochen Durchschnitt,werden zuerst die 5 schwächsten Werte verkauft.Fällt er unter den 20 Tage Durchschnitt,werden die 5 restlichen verkauft. Hinweis: Diese Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf historischen Daten basiert. Es gibt keine Garantie für zukünftige Renditen. Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil jeder Anlagestrategie.