Quantitatives Investieren global

Dieses Portfolio soll sich ausschließlich aus internationalen Aktien, schwerpunktmäßig Europa und Nordamerika, zusammensetzen. Es wird grundsätzlich angestrebt, ca. 10 bis 20 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen in das Portfolio aufzunehmen. Hierdurch soll eine optimale Risikodiversifikation erreicht werden. Die Auswahl der Aktien ist prinzipiell nach einem quantitativen Modell geplant, d.h. nach fest definierten Kennzahlen, die von mir unterschiedlich gewichtet und in eine Formel übertragen werden. Größtes Gewicht soll hierbei die Bewertung der Aktie haben, also das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Kurs-Gewinn-Verhältnis über mehrere Jahre. In der Gesamtbetrachtung sollen auch Timing-Faktoren Berücksichtigung finden. Die Haltedauer der Werte kann entsprechend divergieren – von wenigen Wochen bis hin zu Jahren. Durch die Orientierung an einer mathematischen Formel sollen Emotionen die Anlageentscheidungen grundsätzlich nicht beeinflussen. Mittel- bis langfristig sollen durch diesen Ansatz nach Möglichkeit Überrenditen erwirtschaftet werden. Als Datenquelle soll hauptsächlich das Internet dienen, hier vor allem die Finanzportale finanzen net, börse-online, yahoo-finanzen sowie die Internetseiten der jeweiligen Unternehmen. Die gehaltenen Aktien sollen mindestens im Zweiwochenrythmus überprüft werden. Darüber hinaus soll regelmäßig nach neuen Kaufkandidaten Ausschau gehalten werden.