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Wertpapierkauf 23.02.2016 um 14:24US92240M1080Kurs EUR 20,574
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Wertpapierverkauf 13.01.2016 um 13:07US9486261061Kurs EUR 13,616
Handelsidee
Dieses wikifolio soll nach fundamentalen Kriterien in US Aktien investieren. Der Ansatz, der hierbei verfolgt werden soll, ist quantitativer Natur. So haben zahlreiche empirische Studien gezeigt, dass Aktien von Unternehmen mit hoher Kapitalrendite und niedriger Bewertung den Marktdurchschnitt in der Vergangenheit deutlich outperformen konnten.
Der hier verwendete quantitative Screen geht ursprünglich zurück auf den Hedgefondsmanager Joel Greenblatt (siehe z.B. das Buch "The Little Book that Beats the Market"). Der Screen kombiniert dabei die beiden Kriterien (a) hohe Kapitalrendite und (b) hoher earnings yield. Hierbei werden bestimmte technische Adjustierungen vorgenommen (z.B. Bereinigung der Marktkapitalisierung um Net-Cash) um ein ökonomisch möglichst akkurates Bild von Profitabilität und Valuierung zu gewinnen.
Da bei primär quantitativen Investmentansätzen aus meiner Sicht eine höhere Diversifizierung angemessen ist, als bei herkömmlichem Stock-Picking, soll das wikifolio regelmäßig in mindestens zwanzig Einzelwerte investiert sein. Market-Timing ist nicht vorgesehen. Das wikifolio soll neben Blue Chips auch ausgesuchte Nebenwerte enthalten, wenn diese im Hinblick auf die fundamentalen Qualitätskriterien des Screens überzeugen. mehr anzeigen
Der hier verwendete quantitative Screen geht ursprünglich zurück auf den Hedgefondsmanager Joel Greenblatt (siehe z.B. das Buch "The Little Book that Beats the Market"). Der Screen kombiniert dabei die beiden Kriterien (a) hohe Kapitalrendite und (b) hoher earnings yield. Hierbei werden bestimmte technische Adjustierungen vorgenommen (z.B. Bereinigung der Marktkapitalisierung um Net-Cash) um ein ökonomisch möglichst akkurates Bild von Profitabilität und Valuierung zu gewinnen.
Da bei primär quantitativen Investmentansätzen aus meiner Sicht eine höhere Diversifizierung angemessen ist, als bei herkömmlichem Stock-Picking, soll das wikifolio regelmäßig in mindestens zwanzig Einzelwerte investiert sein. Market-Timing ist nicht vorgesehen. Das wikifolio soll neben Blue Chips auch ausgesuchte Nebenwerte enthalten, wenn diese im Hinblick auf die fundamentalen Qualitätskriterien des Screens überzeugen. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
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Symbol
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WF0FORMULA |
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Erstellungsdatum
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29.03.2014 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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136,3 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
WIKIFOLIO DEUTSCHER MITTELSTAND
Jährliche Performance seit Auflegung / Annual return since inception:
wikifolio: +19,2% p.a.
DAX: +5,8% p.a
Diff.: +13,4% p.a.
Gesamtperformance seit Auflegung / Total return since inception:
wikifolio: +156,6%
DAX: +35,5%
Diff.: +121,1%
Jahresübersicht / Annual overview: *)
2013--wikifolio: +26,4%, DAX: +15,4%, Diff.: +11,0%
2014--wikifolio: +13,1%, DAX: +2,2%, Diff.: +10,9%
2015--wikifolio: +41,3%, DAX: +9,5%, Diff.: +31,8%
2016--wikifolio: +34,4%, DAX: +6,9%, Diff.: +27,5%
2017--wikifolio: +15,8%, DAX: +12,3%, Diff.: +3,5%
2018--wikifolio: -18,4%, DAX: -12,6%, Diff.: -5,8%
*) Auflegung / Inception: 23.07.2013, Stand / Date: 30.11.2018
Ein Interview mit Börsenradio Network über das wikifolio kann man hier nachhören (Anmeldung erforderlich):
http://www.brn-ag.de/brnplayer.php?bid=31653
* * *
Disclaimer:
Ich handle Aktien, die in meinen wikifolio-Musterdepots enthalten sind oder sein können privat und kann entsprechende Positionen jederzeit ausbauen oder reduzieren. Insbesondere die im wikifolio Deutscher Mittelstand enthaltenen Werte halte ich oft auch privat.
I privately trade stocks which are (or could be) contained in my wikifolio portfolios. I may increase or decrease these positions at any point in time. Stocks held in the wikifolio Deutscher Mittelstand, in particular, are often also contained in my private portfolio.
Entscheidungsfindung
- Fundamentale Analyse
Kommentare im wikifolio