USA Fundamental

Hans Zenger

Performance

  • +25,5 %
    seit 29.03.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll nach fundamentalen Kriterien in US Aktien investieren. Der Ansatz, der hierbei verfolgt werden soll, ist quantitativer Natur. So haben zahlreiche empirische Studien gezeigt, dass Aktien von Unternehmen mit hoher Kapitalrendite und niedriger Bewertung den Marktdurchschnitt in der Vergangenheit deutlich outperformen konnten.

Der hier verwendete quantitative Screen geht ursprünglich zurück auf den Hedgefondsmanager Joel Greenblatt (siehe z.B. das Buch "The Little Book that Beats the Market"). Der Screen kombiniert dabei die beiden Kriterien (a) hohe Kapitalrendite und (b) hoher earnings yield. Hierbei werden bestimmte technische Adjustierungen vorgenommen (z.B. Bereinigung der Marktkapitalisierung um Net-Cash) um ein ökonomisch möglichst akkurates Bild von Profitabilität und Valuierung zu gewinnen.

Da bei primär quantitativen Investmentansätzen aus meiner Sicht eine höhere Diversifizierung angemessen ist, als bei herkömmlichem Stock-Picking, soll das wikifolio regelmäßig in mindestens zwanzig Einzelwerte investiert sein. Market-Timing ist nicht vorgesehen. Das wikifolio soll neben Blue Chips auch ausgesuchte Nebenwerte enthalten, wenn diese im Hinblick auf die fundamentalen Qualitätskriterien des Screens überzeugen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0FORMULA
Erstellungsdatum
29.03.2014
Indexstand
High Watermark
136,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans Zenger
Mitglied seit 22.07.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

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