Quant versus II
User gelöscht
Letzter Login: 21.11.2019
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Handelsidee
Ähnlich dem Zertifikat "Quant versus" (WFHGS44CZ0) erfolgt hier beim Quant versus II eine Investittion auf Basis eines quantitativen Auswahlprozesses (Tangentialtrategie) - allerdings nur mit deutsche Titeln, bzw ISIN's die im HDAX aufgeführt sind. HIER wird auf ein HIERARCHICAL CLUSTERING verzichtet (da der HDAX zuwenig Aktientitel umfasst). Ebenso unterscheidet es sich beim Bau des Portfolios: Während "Quant versus" nach einem CVaR Max Return/Risk Ratio strebt, handelt es sich hier um eine Tangentialstrategie welches auch nur aus max. ca. 25 Titel gebildet wird und nach einer Maximierung des Sharpe Ratios strebt. Die Allokation / Berechnung erfolgt monatlich. KursHistorie ca. 1 Jahr, adjustierte Schlusskurse, Datenquelle VWD®, Unternehmen mit kürzerer Historie oder fehlenden Daten werden nicht berücksichtigt.
Stammdaten
WF0HDAX999
15.11.2019
-
100,0
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.