Volatility Selection

Mathias Hortig

Performance

  • -2,4 %
    seit 29.09.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Grundidee:
Dieses Dachwikifolio soll grundsätzlich einen extrem risikobewussten Ansatz verfolgen. Durch die Zusammenstellung der wikifolio-Zertifikate und dessen Aufnahmekriterien soll eine geringe Volatilität erreicht werden

Zusammenstellung:
Investiert werden soll in der Regel in bis zu 20 verschiedene wikifolio-Zertifikate, welche bisher einen extrem niedrigen Drawdown (maximaler Verlust) verzeichnen.
Jede Position soll in der regel eine Gewichtung von etwa 5% haben.

Positionsmanagement:
Jede Position soll in der Regel ein Stopp-Limit Order bekommen welche in etwa dem maximalen Drawdown des letzten Jahres der Position entsprechen soll. Wird eine Position verkauft, soll in ein neues wikifolio-Zertifikate investiert werden welches den Kriterien entspricht.
Wird die Gewichtung einer Position zu hoch, können Teile der Position verkauft werden und eventuell in schwächer Gewichtete Positionen investiert werden.
Die Stop-Limit Order soll angepasst werden sofern sich die Position besser entwickelt hat als zur letzten Beobachtung.

wikifolio-Zertifikateauswahl:
Primäres Kriterium für die Aufnahme in das wikifolio soll ein extrem geringer maximaler Drawdown sein.
Weitere Kriterien wie Alter des wikifolio-Zertifikate, Performance, Ranglistenpunkte des Referenzportfolios auf wikifolio.com, usw... können zusätzlich betrachtet werden.

In Ausnahmefällen, können auch wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, deren maximaler Drawdown etwas größer war. Kriterium hierfür wäre jedoch, dass der Drawdown mindestens ein Jahr her ist und danach wieder eine kontinuierlich gute Performance erzielt wurde.

Anlagehorizont:
Solange eine Position den Kriterien entspricht, soll sie gehalten werden. Somit ist die Haltedauer im Idealfall überwiegend langfristig. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MINVOL1
Erstellungsdatum
29.09.2017
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate (können Hebelprodukte enthalten).

Trader

Mathias Hortig
Mitglied seit 16.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

  • 5 Positionen konnten sich positiv entwickeln 
  • Keine Position wurde aufgrund zu hoher Gewichtung Teilverkauft
  •  Aktueller Indexstand: 97,4 (+0,7% seit letzter Beobachtung)
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Allgemeiner Kommentar

Zusammenfassung März 2019

  • 4 Positionen konnten sich positiv entwickeln 
  • EinePosition wurde aufgrund zu hoher Gewichtung Teilverkauft
  •  Aktueller Indexstand: 96,7 (-0,3% seit letzter Beobachtung)
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Allgemeiner Kommentar

Zusammenfassung Februar 2019

  • 6 Positionen konnten sich positiv entwickeln 
  • Keine Position wurde aufgrund zu hoher Gewichtung Teilverkauft
  •  Aktueller Indexstand: 97 (+0,8% seit letzter Beobachtung)
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Allgemeiner Kommentar

Zusammenfassung Jänner 2019

  • 6 Positionen konnten sich positiv entwickeln 
  • Keine Position wurde aufgrund zu hoher Gewichtung Teilverkauft
  •  Aktueller Indexstand: 96,2 (+0,7% seit letzter Beobachtung)
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