Leverage for the long run

Performance

  • -8,4 %
    seit 06.01.2022
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -8,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,46×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem Portfolio soll von den sehr hohen Renditen von 2- fach gehebelten Aktienindizes profitiert werden, ohne dabei die vollen Risiken einzugehen. Durch klares Risikomanagement sollen hohe maximale Verluste vermieden werden. Insbesondere hohe Volatilität und niedrige Renditen der Basiswerte sind für auf Tagesbasis gehebelte Indizes ein Problem.

Das bedeutet der Gesamtmarkt wird in 2 verschiedene Phasen unterteilt. Eine Phase geringer Volatilität, zu der das Portfolio voll investiert ist und eine Phase hoher Volatilität, in der das Portfolio nicht investiert ist. Das Portfolio schichtet in Cash um, wenn eine volatile Phase erwartet wird. Die Schätzung der volatilen Phase erfolgt anhand mehrerer charttechnischer Indikatoren. So werden Oszillatoren und gleitende Durchschnitte genutzt. Für die Nachbildung gehebelten Rendite sollen bestimmte Hebel-ETFs auf den S&P 500, den MSCI USA und den MSCI World genutzt werden.
Das Portfolio ist angelehnt an das Paper "Leverage for the Long Run" von Michael A. Gayed. In diesem wurden die gehebelten Renditen des S&P 500 untersucht und Strategie des Ausstiegs bei einer charttechnisch volatilen Phase als äußerst renditestark befunden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF1LONGRUN
Erstellungsdatum
06.01.2022
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 05.01.2022