Nach Fama-French: Anomalies

SebastianRTJ
SebastianRTJ

Performance

  • +35,2 %
    seit 24.05.2016
  • +8,6 %
    1 Jahr
  • +6,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -21,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,28×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

STRATEGIE:
Das Portfolio soll basieren auf ein Vierfaktorenmodell, hergeleitet von akademischen Forschungsergebnisse des Nobelpreisgewinners E. Fama, sowie K. French und M. Carhart. Die Strategie soll sich auf vier verschiedene Marktanomalien sowie generelle Industrietrends fokussieren.
Die relevanten Marktanomalien sollen sein:
- Risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen kleinen und großen Aktien (Marktkapitalisierung)
- Risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen Value- und Growthaktien (Buch-Marktwert-Verhältnis)
- Positive serielle Autokorrelation auf kurze Sicht (Momentum)
- Empirische Beweise für eine flachere Security Market Line (SML) als vom Capital Asset Pricing Model vorhergesagt

AUSFÜHRUNG:
Um die vier Marktanomalien sowie Industrietrends bestmöglich erfassen zu können, soll das Portfolio ausgewählte Exchange Traded Funds (ETFs) über einen längeren Zeitraum halten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF3FSMBHML
Erstellungsdatum
24.05.2016
Indexstand
High Watermark
135,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Sebastian Jorna
Mitglied seit 24.05.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse