Nach Fama-French: Anomalies

SebastianRTJ
Letzter Login: 16.09.2020
Performance
-
+35,2 %seit 24.05.2016
-
+8,6 %1 Jahr
-
+6,8 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
-
-21,9 %Max Verlust (bisher)
-
0,28×Risiko-Faktor
Handelsidee
STRATEGIE:
Das Portfolio soll basieren auf ein Vierfaktorenmodell, hergeleitet von akademischen Forschungsergebnisse des Nobelpreisgewinners E. Fama, sowie K. French und M. Carhart. Die Strategie soll sich auf vier verschiedene Marktanomalien sowie generelle Industrietrends fokussieren.
Die relevanten Marktanomalien sollen sein:
- Risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen kleinen und großen Aktien (Marktkapitalisierung)
- Risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen Value- und Growthaktien (Buch-Marktwert-Verhältnis)
- Positive serielle Autokorrelation auf kurze Sicht (Momentum)
- Empirische Beweise für eine flachere Security Market Line (SML) als vom Capital Asset Pricing Model vorhergesagt
AUSFÜHRUNG:
Um die vier Marktanomalien sowie Industrietrends bestmöglich erfassen zu können, soll das Portfolio ausgewählte Exchange Traded Funds (ETFs) über einen längeren Zeitraum halten. mehr anzeigen
Das Portfolio soll basieren auf ein Vierfaktorenmodell, hergeleitet von akademischen Forschungsergebnisse des Nobelpreisgewinners E. Fama, sowie K. French und M. Carhart. Die Strategie soll sich auf vier verschiedene Marktanomalien sowie generelle Industrietrends fokussieren.
Die relevanten Marktanomalien sollen sein:
- Risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen kleinen und großen Aktien (Marktkapitalisierung)
- Risikoadjustierte Renditedifferenz zwischen Value- und Growthaktien (Buch-Marktwert-Verhältnis)
- Positive serielle Autokorrelation auf kurze Sicht (Momentum)
- Empirische Beweise für eine flachere Security Market Line (SML) als vom Capital Asset Pricing Model vorhergesagt
AUSFÜHRUNG:
Um die vier Marktanomalien sowie Industrietrends bestmöglich erfassen zu können, soll das Portfolio ausgewählte Exchange Traded Funds (ETFs) über einen längeren Zeitraum halten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
|
WF3FSMBHML |
Erstellungsdatum
|
24.05.2016 |
Indexstand | |
High Watermark
|
135,1 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse