Doppelt Diversifiziert

Ziel dieses Dachwikifolios soll es sein, eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko und möglichst gleichmäßiger Equity-Kurve zu erzielen. Dies soll basierend auf dem Ansatz der doppelten Diversifikation erreicht werden. Das Kapital soll in mehrere wikifolio-Zertifikate investiert werden, denen ein bereits diversifiziertes Referenzportfolio zugrunde liegt.

In das Dachwikifolio "Doppelt Diversifiziert" sollen solche wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, deren Referenzportfolios einem positiven Trend folgen. Investitionen in wikifolio-Zertifikate, deren Referenzportfolios auch Hebelprodukte enthalten können, sollen hierbei nicht ausgeschlossen werden.

Die Auswahl geeigneter wikifolio-Zertifikate und die Festlegung der Gewichtung im aktuellen Portfolio soll basierend auf den folgenden Faktoren stattfinden:

Harte Faktoren sollen sein:
- Diversifikationsgrad des jeweiligen Referenzportfolios
- Performance der Referenzportfolios in unterschiedlichen Zeitintervallen
- Sharpe Ratio der Referenzportfolios
- Max. Draw-Down der Referenzportfolios
- Länge der Trading-Historie des jeweiligen Referenzportfolios

Weiche Faktoren sollen sein:
- Form der Equity-Kurve der Referenzportfolios
- Trader-Erfahrung der Trader der Referenzportfolios
- Trading-Intensität der Trader der Referenzportfolios

Es soll angestrebt werden, wikifolio-Zertifikate auszuwählen, deren Referenzportfolios verschieden lange Anlagehorizonte aufweisen.

Bei der Verwaltung dieses Dachwikifolios soll ein konsequentes Risk- und Money-Management betrieben werden. Die Verluste sollen durch Stop-Loss-Order minimiert werden.

Es ist geplant, das Portfolio täglich zu überwachen und mindestens ein Mal pro Woche zu analysieren, ob eine Umschichtung vorgenommen werden soll. mehr anzeigen