Dax-Werte Daily Systematic

Rico Höntschel
  • -24,8 %
    seit 24.09.2015
  • -18,4 %
    1 Jahr
  • -6,5 %
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Handelsidee

Das System soll den Dax regelbasiert über Long/Short ETFs in einer Bandbreite von Delta +1 bis -0,6 handeln.

Ein Indikator bestimmt, ob aktuell eher ein Bullen- oder ein Bärenmarkt vorherrschen könnte. Danach wird in einem Algorithmus mit den drei Faktoren: Bulle/Bär, Volatilitätsniveau, Wochentag ein Faktor für das System bestimmt, der die Werte:

+1,0 (extrem bullisch)
+0,5 (leicht bullisch)
+/-0 (neutral)
-0,5 (leicht bärisch)
-1,0 (extrem bärisch)

annehmen kann.

Investiert werden soll, in Abhängigkeit von der aktuellen Marktvolatilität, in einen Mix aus der Systemkomponente und einer dauerhaften Basiskomponente.

Gewichtungen (SystemDax/BasisDax):
niedriges Volaniveau => 20%/80%
normale Volaniveau =>30%/70%
hohes Volaniveau =>50%/50%
extremes Volaniveau =>80%/20%

Beispiel:
SystemFaktor= -0,5
DaxFaktor = immer +1
Gewichtung=80/20
PortfolioDelta = 80% x -0,5 + 20% x +1 = -0,2 oder eine -20% Partizipation am Dax.

Der Komponentenmix soll schlussendlich in einer Bandbreite von 100% Dax bis -60% Dax liegen.

Lediglich die dauerhafte Basiskomponente kann ein Overnight Risiko beinhalten. Die Systemkomponente handelt nur Intraday. Die Systemposition soll um ca. 9:00 Uhr eröffnet und um ca. 17:30 Uhr geschlossen werden. Änderungen in der Basisgewichtung können zum Handelsschluss gegen 17:30 Uhr vorgenommen werden. An diesem Zeitpunkt steht die Positionierung und Gewichtung für den nächsten Handelstag fest und wird im Kommentar veröffentlicht.

Ein Profit Stop - TP (Taking Profit) und ein Stop Loss - SL soll bei Positionseröffnung symmetrisch auf beiden Seiten veranlasst werden. Sollte der Gewinn- oder der Verlust-Stop ausgeführt werden, wird an diesem Tag nicht mehr gehandelt. Die Stops richten sich nach dem aktuellen Volatilitätsniveau.

Historisch gemessen liegen TP/SL bei:

ShortSignal:
(Min 0,45%, AVG 1,61%, Max 6,37%)

LongSignal:
(Min 0,44%, AVG 1,73%, Max 5,75%)

Regelbasierte Handelssysteme kennen keine Emotionen oder Herdentrieb.

Ich behalte mir vor, bis zu 6 Wochen im Jahr die Strategie urlaubsbedingt nicht zu handeln und das Portfolio glattzustellen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF86898006
Erstellungsdatum
24.09.2015
Indexstand
High Watermark
96,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Rico Höntschel
Mitglied seit 17.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

22.07.2016: Faktor +1 | Gewichtung 80/20 | Delta +1,00 | Modus: Bull mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

21.07.2016: Faktor 0 | Gewichtung 80/20 | Delta +0,20 | Modus: Bull mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

20.07.2016: Faktor -0,5 | Gewichtung 80/20 | Delta -0,20 | Modus: Bear mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

19.07.2016: Faktor +0,5 | Gewichtung 80/20 | Delta +0,60 | Modus: Bear mehr anzeigen
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