Quadrans

Franz Leeb
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Handelsidee

Der Investmentansatz soll dem Prinzip des "Spread-Tradings" folgen.

Die Handelsidee soll in der Regel kurz (Intraday) bis mittelfristig (über mehre Tage) ausgerichtet sein, abhängig von der Dynamik (Momentum) der Bewegung zweier Indizes sein.

Die Investmententscheidung selbst soll grundsätzlich auf Trendbrüche unterschiedlicher Fristigkeiten (woraus auch die unterschiedliche Behaltedauer der jeweiligen Position resultiert) basieren.

Das Anlagespektrum soll Hebelprodukte, Anlagezertifikate und ETFs, sowie Fonds und Aktien umfassen. Indizes sollen grundsätzlich über Anlagezertifikate und ETFs gehandelt werden. Dies soll nach den Kriterien von Korrelationen und Trends erfolgen. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit soll in den Aktienindizes liegen.

Es wird versucht, weitestgehend systematisch, also frei von persönlichen Erwartungen, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fristigkeiten zu agieren.

Der Investitionsgrad kann grundsätzlich zwischen 0% und 100% schwanken. Vorliegendes wikifolio soll keiner Benchmark folgen. Der "Total-Return" - Ansatz soll grundsätzlich im Vordergrund stehen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFAQUADRAN
Erstellungsdatum
08.08.2019
Indexstand
High Watermark
170,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Franz Leeb
Mitglied seit 07.11.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Sehr geehrte Damen und Herrn,

die zwei letzten Tage waren etwas zu volatil. Dies ist vom Management nicht gewünscht.

Um dies zu vermeiden, wurde neuerlich eine Adaptierung der für die Signalauslösung vorangehenden Zeitreihe vorgenommen. Mithin sollte eine zu große Schwankungsbreite vermieden werden. Dies ist Ziel des Managements.

Ansonsten bleibt die Strategie aufrecht. Felsignale aufgrund abrupter, massiver Bewegungen, wie es gestern der Fall war, können auch hinkünftig nicht ausgeschlossen werden, aber eine Positionskorrektur sollte schneller angezeigt werden.

Das Management geht weiterhin davon aus, eine ansprechende Performance erzielen zu können.

mfg

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Allgemeiner Kommentar

Sehr geehrte Damen und Herrn,

heute ist in USA Feiertag, dementsprechend scheint der Umsatz auch im DAX gering zu sein. Dies bewirkt abrupte Bewegungen.

Glaube, es ist besser, auf der Seite zu bleiben.

mfg

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Allgemeiner Kommentar

Entschuldigen Sie bitte, vergessen:

Das Ergebnis der bisherigen, auf den vorigen Kommentar bezogene, Strategie läßt sich am besten durch eine Vergleichsanalyse mit dem DAX machen. Die Outperformance von QUADRANS (Spreadtrading) ist markant.

mfg

 

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Allgemeiner Kommentar

Sehr geehrte Damen und Herrn,

die abgelaufene Woche war performancemäßig ok. Der Indikator für die Signalgenerierung zeigt großteils gute Ergebnisse. Die Strategie bleibt unverändert und die kurzfristig eingestellte Periodizität bleibt aufrecht (im Gegensatz zu "QUADRANS Trading Spreads", wo längere Fristigkeit eingestellt ist).

Nach Durchsicht und Analyse der wichtigsten Indizes (DAX, DOW, NDAQ und MSCI) glaubt das Management, die richtige Strategie (oder besser: eine hochgradig effiziente Strategie) für dieses Börseumfeld anbieten zu können. Dabei wurden folgende Eckpunkte einer näheren Betrachtung unterzogen: Gewichtung der Einzeltitel im Index, deren Attraktivität und Zukunftsausrichtung (zB: DAX - Autos, Siemens und Klimadisput, 5 Aktien sind mit 41% gewichtet; DOW: 25% Gewichtung von MSFT und AAPL; MSCI: 64% Gwichtung von USA).

Nach neuerlicher Bestätigung meiner bisherigen Überlegungen kommt das Management zu der Erkenntnis, dass der DAX relative Schwäche gegenüber dem DOW zeigt. Nicht nur das, der Trend hinsichtlich der "Relativen Stärke/Schwäche" scheint sich sogar noch zu dynamisieren, wie die Analyse zeigt.

Als Anhänger der Theorie der Trendfolge folgert das Management daraus: Die Tendenz bzw. der Trend der relativen Outperformance vom DOW gegenüber dem DAX wird an Dynamik und Momentum zunehmen.

Dies aus fundamentaler Sicht wegen der Klimadiskussion in Deutschland, die sich jüngst verstärkt gegen konkrete DAX-Unternehmen richtet. In USA hat man diesen Umstand (noch?) nicht. Und wenn ich mir die Einzelgewichtung im DAX ansehe, bleibe ich etwas verwirrt zurück: Banken, Autos, Zulieferer, Chemie, Luftfahrt, alles keine zukunftsorientierten Branchen - und auf der anderen Seite wenige Aktien, die auch bereits in der Vergangenheit den Index gestützt haben. Der DOW ist ein wesentlich breiter aufgestellter Index, die Unternehmensgewinne und Börsekapitalisierung alleine machen den Dow für internationale Investoren aufgrund der Liquidität schon attraktiver (MSFT und AAPL haben eine höhere Kapitalisierung als alle börsenotierten Unternehmen in D zusammen).

Aus technischer Sicht ist festzustellen: Eine höhere Liquidität, großkapitalisierte Firmen in Zukunftsbranchen mit attraktiven Gewinntrends, ....., eingebettet in relativ stabilem Macroumfeld, lassen die USA einfach attraktiver erscheinen.

Und der wichtigste Punkt: Aufgrund der Outperformance von USA gegen über dem Großteil des Rests der Welt, speziell aber gegenüber D, erhöht die Gewichtung der USA im MSCI- World zunehmend.

Und genau aus obig beschriebenen Aspekten heraus bleiben wir bei unserer Strategie: USA wird D outperformen.

mfg

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