Regelbasierte ETF-Allokation

Der Ansatz soll grundsätzlich auf einem regelbasierten, datengetriebenen Ansatz unter Verwendung historischer Marktdaten basieren. Im wikifolio sollen ausschließlich ETFs eingesetzt werden. Die Auswahl der ETFs sowie deren Gewichtung sollen anhand eines numerischen Optimierungsverfahrens erfolgen, das verschiedene Kennzahlen berücksichtigen soll. Ziel dieses Verfahrens soll es sein, unterschiedliche Risiko- und Ertragsmerkmale systematisch abzuwägen und eine breite Streuung im wikifolio zu erreichen. Zur Aufrechterhaltung der vorgesehenen Struktur soll ein regelmäßiges Rebalancing durchgeführt werden, in der Regel auf monatlicher Basis. Aufgrund der damit verbundenen regelmäßigen Umschichtungen wird der Anlagehorizont als kurzfristig definiert, wobei sich diese Einordnung auf die Umschlaghäufigkeit der Positionen bezieht. Sämtliche Handelsentscheidungen und Transaktionen werden manuell durch den Trader umgesetzt. Es erfolgt kein automatisierter Handel. Es können ETFs aus unterschiedlichen Regionen, Branchen und Anlageklassen berücksichtigt werden.