Systematische Momentum ETF-Werte

Dieses wikifolio soll einen regelbasierten Momentum-Ansatz mit einer Risikosteuerung verfolgen. Es ist beabsichtigt, grundsätzlich in vier Bereiche zu investieren: globale ETF-Werte (ca. 30%), Themen-ETF-Werte (ca. 25%), Länder-ETF-Werte (ca. 35%) sowie eine dynamische Krypto-Beimischung (ca. 0–10%). Die Auswahl soll nach quantitativen Kriterien erfolgen. Ein Wert soll berücksichtigt werden, wenn er sich meiner Analyse nach im Aufwärtstrend befindet (z.B. Kurs über EMA200) und eine entsprechende Relative Stärke aufweist. Innerhalb der Bereiche sollen die stärksten Titel grundsätzlich per Ranking ausgewählt werden können. Eine sogenannte „Kassandra-Ampel“ soll das Marktumfeld (u.a. Trend, Volatilität) bewerten. Je nach Score kann die Investitionsquote angepasst werden – von offensiv bis hin zu einem hohen Cash-Anteil bei schwachen Märkten. Krypto-Werte können bei bestätigter Stärke beigemischt werden, wobei die Gewichtung in der Regel auf eine Position begrenzt sein soll. Das Ziel ist ein systematischer Ansatz mit Trendfokus. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich kurzfristig sein, da die Werte meiner Einschätzung nach meist zwischen einer Woche und mehreren Monaten gehalten werden.