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Meine Handelsidee soll einem systematischen und weitgehend regelbasierten Ansatz folgen. Durch eine dynamische Asset-Allokation inklusive systematischem Rebalancing sollte sich das Aufwärtspotenzial maximieren und das Abwärtsrisiko begrenzen lassen, da die Gewichtungen fortlaufend an das jeweils vorherrschende Marktumfeld angepasst würden, anstatt einer starren Portfoliostruktur zu unterliegen. Gehandelt werden sollen ausgewählte Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Commodities (ETCs), die sich meiner Meinung nach durch hohe Liquidität, Kosteneffizienz und breite Diversifizierung auszeichnen. Je nach Marktlage soll flexibel zwischen renditeorientierten und defensiveren Positionen gewechselt werden, darunter auch Hebel-ETFs und Short-ETFs. In entsprechenden Marktphasen wäre zudem eine klar defensivere Ausrichtung denkbar, um potenzielle Verluste einzudämmen. Die Allokations- und Handelsentscheidungen sollen auf einem eigens entwickelten, regelbasierten Modell beruhen, das quantitative Marktanalysen mit makroökonomischen Indikatoren verbindet. Berücksichtigt werden sollen vor allem Risiko-Rendite-Profile, Marktvolatilität, zyklische Trends sowie historische Preis- und Liquiditätsdaten; hierzu kämen sämtliche etablierten Methoden der Technischen Analyse und Elemente der globalen Fundamentalanalyse. Ziel wäre es meiner Meinung nach, eine konsistente Outperformance bei gleichzeitig geringerer Drawdown-Neigung gegenüber traditionellen Buy-and-Hold-Strategien zu erreichen. Die durchschnittliche Haltedauer der Positionen kann je nach Marktlage und anderen Kriterien von sehr kurzfristigen Trades, einschließlich täglicher Anpassungen, bis hin zu mehreren Monaten variieren, also im kurz- bis mittelfristigen Bereich.