-Empirica-
Letzter Login: 16.01.2021
Performance
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+20,5 %seit 04.01.2016
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-2,3 %1 Jahr
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+3,8 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-29,5 %Max Verlust (bisher)
-
-Risiko-Faktor
Handelsidee
Handelsidee
Es sollen verschiedene quantitative systematische Strategien umgesetzt werden.
Insbesondere mit einem eigenen quantitativen Faktormodell soll opportunistisch ein Portfolio zusammengestellt werden, dessen Titel einen hohen Bezug zu den verwendeten Faktoren aufweisen. Dabei soll durch die Titelauswahl eine Diversifikation über verschiedene systematische Risikoprämien angestrebt werden. Im Fokus sollen die Faktoren Momentum, Value, Small-Minus-Big und Volatilität (vega, theta, delta) stehen. Durch regelmäßige Adjustierungen des Exposures ist die Haltedauer je Titel eher kurz- bis mittelfristig.
Der Investitionsgrad (insbesondere das beta) soll mit Hilfe eines Modells aktiv gesteuert werden.
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Es sollen verschiedene quantitative systematische Strategien umgesetzt werden.
Insbesondere mit einem eigenen quantitativen Faktormodell soll opportunistisch ein Portfolio zusammengestellt werden, dessen Titel einen hohen Bezug zu den verwendeten Faktoren aufweisen. Dabei soll durch die Titelauswahl eine Diversifikation über verschiedene systematische Risikoprämien angestrebt werden. Im Fokus sollen die Faktoren Momentum, Value, Small-Minus-Big und Volatilität (vega, theta, delta) stehen. Durch regelmäßige Adjustierungen des Exposures ist die Haltedauer je Titel eher kurz- bis mittelfristig.
Der Investitionsgrad (insbesondere das beta) soll mit Hilfe eines Modells aktiv gesteuert werden.
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Stammdaten
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Symbol
|
WFEMPIRICA |
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Erstellungsdatum
|
04.01.2016 |
| Indexstand | |
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High Watermark
|
126,0 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Mitglied seit 04.10.2013
Entscheidungsfindung
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse