Dax Low Volatility Strategie

Kai Hille
  • -0,6 %
    seit 03.12.2019
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll eine alternative zu einem Dax ETF sein. Der normale ETF bildet 1:1, kapitalisierungsgewichtet den Dax ab. Verschiedene Back-Tests und Studien haben belegt, dass die Strategien, wie Momentum oder Low-Volatility Strategien im long-run eine erheblich bessere Performance gebracht haben. Da es keine vergleichbaren Produkte für den DAX gab, habe ich dieses Wikifolio aufgelegt.

Die Low Volatility Strategie beschreibt sich wie folgt: Aktien mit der geringsten Volatilität werden systematisch gesucht und ins Portfolio gekauft. Dadurch verringert sich die Gesamtschwankung des Portfolios. Backtests zeigen, dass auch diese Strategie eine Outperformance gegenüber dem DAX bringen kann.

Die Dax Low Volatility investiert Regel-und Kennzahlenbasiert gleichgewichtet in die Top5 Dax Werte, die im vergangenen Jahr die geringste Volatilität aufgewiesen haben. Die Titel werden 1 Jahr gehalten. Nach der Haltedauer wird das Portfolio liquidiert und in 5 neue Titel mit der geringsten Schwankung investiert. Das Portfolio wird immer nahezu 100% investiert sein.

Diese Strategie hat in der Vergangenheit bewiesen, dass Sie dem normalen Dax überlegen ist, sie wird aber nicht in jeder Marktphase funktionieren und eine Outperformance erziehlen. Zudem sind vergangene Kursgewinne natürlich kein Garant für Zukünftige.
Das Wikifolio richtet sich an langfristige Investoren mit einem Horizont von mehreren Jahren, weshalb die Gebühren auch auf ein Minimum begrenzt wurden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFIVIK0DLV
Erstellungsdatum
03.12.2019
Indexstand
High Watermark
100,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Kai Hille
Mitglied seit 27.11.2019

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ich freue mich, dass das Wikifolio auf gute Resonanz stößt. Das Kapital ist bereits gesammelt. Die Tage werden Wir auch schaffen. Aktuell fehlen noch ein paar Vormerkungen bis das Wikifolio investierbar ist. Ich drücke die Daumen. :) 

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Kommentar zu BEIERSDORF AG O.N.

Beiersdorf ist der fünfte Titel im Portfolio, mit einer Volatilität von 18,6%. Dadurch, dass Beiersdorf keinen großen konjunkturellen Zykliken unterworfen ist, rechne ich mit keinen großen Kursschwankungen. 

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Kommentar zu E.ON SE

Nachdem EON das Stromerzeugungsgeschäft abgespalten hat, konzentrieren sie sich nur noch auf die Infrastruktur. Auch hier erwarte ich keine großen Einbrüche beim Cashflow. Volatilität: 16,9%

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Kommentar zu ALLIANZ AG VNA O.N.

Die Allianz landet auf Platz 3 und ist der  zweite Versicherer im Portfolio. Logisch: planbare und konitinurliche Cashflows erzeugen keine große Volatilität im Kurs. 

Die Volatilität belief sich auf 15,2%

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