All Weather Derivation

Werte wikifolio Traderinnen und Trader, Ausgangspunkt für das wikifolio „All Weather Derivation“ ist das All Weather Portfolio von Ray Dalio. Im Vergleich zum All Weather Portfolio wurden mehrere Veränderungen mit dem Ziel vorgenommen, die Performance zu verbessern: 1. Anwendung der „All Weather Portfolio Derivation“ von David Varadi 2. Die Regime Probability gemäß der tatsächlichen BIP- und Inflationsentwicklung in den USA seit 1989 gewichtet 3. Immobilien als Anlageklasse ergänzt 4. Rohstoffe mit Versorgern und Basiskonsumgütern getauscht 5. Schwellenländer- und Unternehmensanleihen niedriger gewichtet 6. Schwellenländeraktien und Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung ergänzt Performance-bedingt soll es eine Fokussierung auf US Werte geben. Da ich daran glaube, dass IT-basierte Anlagetrends anhalten werden, soll es auch hierauf eine Fokussierung geben. Last but not least wird durch die Auswahl der ETFs das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt. Ziel soll es sein, das wikifolio nah an einem ESG Quality Score von 6 und damit im oberen Drittel zu halten. Daraus ergibt sich folgende ETF/ETC-Zusammensetzung: - Ca. 22,8% für langfristige US Anleihen - Ca. 19,1% für inflationsgebundene US Dollar Anleihen - Ca. 15,7% für US IT-Unternehmen - Ca. 12,7% für US Immobiliengesellschaften und REITs - Ca. 6,4% für Gold - Ca. 5,3% für Anleihen aus Schwellenländern - Ca. 4,2% für US Versorgungsunternehmen - Ca. 4,2% für US Basiskonsumgüterunternehmen - Ca. 3,6% für US Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung - Ca. 2,6% für auf US Dollar lautende Unternehmensanleihen - Ca. 2,5% für Unternehmen aus China - Ca. 1,1% für ESG-gepgrüfte Unternehmen aus Schwellenländern Spätestens wenn ein einzelner Wert im wikifolio mehr als 25% gestiegen oder mehr als 25% gefallen ist, soll ein Rebalancing stattfinden, um bei der ursprünglichen Idee und Risikostreuung zu bleiben.