19.07.2016| Von: Christina Oehler |

Im aktuellen TradersTalk haben wir mit Markus Grimm gesprochen. Auf wikifolio.com ist er als "MacDschie" aktiv und setzt eine Handelsidee auf Basis seines selbst entwickelten Trendfolge-Alghorithmus um. Warum er sich trotz seiner Erfolge selbst nicht als "guten Trader" bezeichnen würde, erklärt er im Interview.  Viel Spaß beim Lesen!

 

Verraten Sie uns Ihren Namen.
Markus Grimm

Unter welchen Usernamen sind Sie auf wikifolio.com zu finden?
MacDschie

Was sind Sie von Beruf?
Geschäftsführer eines Startups

Wie sind Sie zum Trading gekommen?
Während dem IT-Studium wurde ich durch einen Komilitonen auf Aktien aufmerksam gemacht. Seither war das Interesse da, meinen Computern das Trading beizubringen.

Wie sieht bei Ihnen ein typischer Handelstag aus?
Morgens aufstehen, die über Nacht generierten Handelssignale durchgehen und auf Wikifolio umsetzen. Das dauert ca. eine halbe Stunde bis Stunde pro Tag an fünf Tagen in der Woche. Ich plane, das weiter zu automatisieren, sobald Wikifolio eine Trading-API (Programmier-Schnittstelle) zum Aufgeben von Orders anbietet. Danach kann ich mich voll auf die Serverwartung und die Weiterentwicklung des Algorithmus konzentrieren. Das passiert bisher an den Wochenenden und wenn es nötig ist.

Wie viele wikifolios führen Sie derzeit? Sind Sie bereits „Real-Money“-Trader?
Nur eines, das Algo-Trading. Es ist ein Real-Money-Portfolio.

Was sind für Sie die Gründe, Ihre Handelsstrategie als wikifolio zu veröffentlichen?

  • Proof of concept („Feldtest“ des Algorithmus unter möglichst realen Bedingungen)
  • Verdienen an der Performance-Gebühr (sollte ich die Zeit haben, das Wikifolio bekannter zu machen)
  • Vorstufe zum eigenen Echtgeld-Depot: sobald ich genug eigenes Kapital zusammen habe, werde ich bei einem Broker mit Trading-API und passender Gebührenstruktur ein zweites Depot aufmachen und vollautomatisch betreiben. Sollte Wikifolio.com bis dahin noch keine Trading-API anbieten, muss ich das Wikifolio früher oder später vermutlich aus Zeitgründen wieder einstelllen.

Was zeichnet grob umrissen Ihren Handelsstil (auf wikifolio.com) aus?
Der Algorithmus ist ein Trendfolger. Er steigt ein beim Erreichen neuer Hochs und verkauft nach diversen Stopp-Loss-Strategien. Er versucht, aus einem Aufwärtstrend ein ausreichend großes Stück „herauszuschneiden“. Charakteristisch dabei ist eine Vielzahl kleiner Verluste (Fehlsignale), die durch einige wenige große Gewinntrades überkompensiert werden (die klassische Win/Loss-Ratio bei Trendfolgern ist etwa 1:2 bis 1:3 – auf einen Gewinntrade kommen zwei bis drei mit Verlust). Dabei ist ein fundiertes und konsequentes Money-Management zur Risikobegrenzung genauso wichtig wie die Pyramidisierung (Nachkaufen) gut laufender Titel um die Gewinne in den gefundenen Trends zu verstärken.

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung Ihrer wikifolios?
Ja, sehr. Ich wollte eine jährliche Performance von um die 10% erreichen. Inzwischen bin ich bei über 50% in ca. 2,5 Jahren, das entspricht einer Steigerung von mehr als 20% pro Jahr. Ohne Gebühren wären es sogar fast 25%. Es mag Trader geben, die besser sind, ich kenne allerdings keine vergleichbare Anlageform mit ähnlich gutem Chance-Risiko-Verhältnis – insbesondere bei vergleichbarem Zeitaufwand.

Was war Ihr Trading-Highlight der letzten 360 Tage?
Goldminen. Anfang diesen Jahres hat sich die Börse nochmal so richtig „ausgeschüttelt“. Da hatte ich meinen größten Verlust bisher (ein Drawdown von mehr als 22%). Anschließend war genug freie Liquidität im Depot, dass der Algorithmus alles gekauft hat, was Signale geliefert hat, unabhängig von der fundamentalen Bewertung, nach der alle Werte sortiert werden. In dieser Phase haben Rohstofftitel wie Gold Fields, First Majestic oder Barrick Gold Einstiegssignale generiert und wurden gekauft. Fast jede Aktie aus dieser Phase hat sich seither mindestens verdreifacht. Rohstoffe sind derzeit der Treiber meines Portfolios. Andere Titel haben sich auch gut entwickelt, allerdings hatte ich bisher noch nie so einen massiven Schub.

Welche Entwicklungen erwarten Sie sich vom Börsenjahr 2016?
Seit dieser Algorithmus online gegangen ist, habe ich aufgehört, selbst Prognosen abzugeben. Darin war ich nie besonders gut und das hat mich auch jede Menge Geld gekostet.

Bei der Liquidität, die derzeit immer noch ungebremst in die Märkte gepumpt wird, kann es mit Aktien eigentlich nur weiter aufwärts gehen. Ich hoffe allerdings, dass niemand diese Aussage ungefragt als Grundlage für seine eigenen Analgeentscheidungen verwendet.

Welche Märkte machen aktuell am meisten Spaß/Sinn?
Derzeit habe ich eine starke Gewichtung von Rohstoff- und Technologie-Titeln im Depot, gefolgt von Consumern. Allerdings bestimme nicht ich die Märkte in denen ich trade. Die Märkte bestimmen selbst, wann sie reif sind, zu steigen oder zu fallen und mein Algorithmus bekommt das mit und handelt entsprechend.

Welche Aktien bzw. Wertpapiere favorisieren Sie aktuell auf mittelfristige Sicht?
Hier gilt das gleiche wie für die Märkte. Ich habe nicht wirklich Favoriten. Es gibt bestimmte Aktien, die ich immer wieder im Depot sehe, weil sie fundamental gut sind und Signale liefern, wie z. B. Apple, Alphabet (Google), Facebook, Monster oder F5 Networks. Allerdings kann auch eine gut bewertete Aktie genauso schnell wieder ausgestoppt werden. Wenn die Aktie besonders gut aussieht, wird ein Trade mit höherem Risiko aufgemacht. Da ist der Stopp enger. Das sorgt dafür, dass diese „Lieblinge“ tendenziell schneller wieder rausfliegen bevor sie richtig anfangen zu steigen.

Welches war Ihre härteste Lektion, die Sie am Markt erfahren mussten?
Ich selbst bin kein guter Trader. Meine Emotionen haben mir immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mein Algorithmus hat mich bei der Umsetzung der Signale regelrecht dazu erzogen, konsequent die Regeln einzuhalten, die ich ihm einprogrammiert habe. Seither bin ich erfolgreich. Inzwischen könnte ich konsequent genug traden, um auch manuell erfolgreich zu sein, aber jetzt machen das meine Computer für mich. Und das ist gut so, denn auf Dauer hätte ich keine Lust auf diese ganze monotone Arbeit.

Welche Ratschläge würden Sie einem Einsteiger mit auf den Weg geben?
Trade nur, wenn du glaubst, dass es dir langfristig Spaß macht. Lerne, Emotionen wie Angst und Gier unter Kontrolle zu bekommen. Sie sorgen dafür, dass du Geld verlierst. Fange nicht mit dem Traden an, wenn du nur zocken willst, auf einen Kick ausbist oder glaubst, das schnelle Geld machen zu können. Das wird nicht funktionieren – außer du bist bereit, für diesen Kick ordentlich zu bezahlen. Trading ist harte Arbeit, die wie jedes Handwerk gelernt sein will und Fleiß und Übung erfordert. Alles andere ist die Grundlage für die Gewinne derer, die traden und nicht zocken.

Ich befürchte allerdings, dass diese Ratschläge gerade von denjenigen nicht beachtet werden, die sie am nötigsten brauchen könnten. Bei mir war das auch einmal der Fall...

Welches Buch können Sie anderen Tradern empfehlen?
„Trader Vic: Methods of a Wall Street Master“ von Victor Sperandeo hat mich sehr inspiriert, auch wenn die dort beschriebenen Methoden zu indifferenziert waren, um den Algorithmus danach zu entwickeln. Das Buch ist mehr für diskretionäre Trader geeignet, es hat auch ein eigenes Kapitel zum Thema Psyche und Emotionen. „Come into my Trading Room“ von Alexander Elder ist ein ähnliches Kaliber.

Für algorithmisches Trading kann ich die Turtle Trader von Curtis Faith empfehlen („The Way of the Turtle“), dazu jede Menge Literatur über Programmierung, Mathematik und Statistik.