Ich investiere datengestützt nach einem Multi-Faktor-Modell mit Quality- und Growth-Bias. Im Universum: globale Aktien mit Schwerpunkt USA und Welt-Sleeve. Im Fokus: Unternehmen, die über mehrere Jahre hohe Kapitalrenditen erwirtschaften, ihre Margen verteidigen und das Geschäftsmodell skalieren.
Die Selektion läuft mehrstufig: quantitative Faktor-Bewertung, Qualitäts-Filter auf Bilanz und Cashflow, abschließende Plausibilisierung gegen unabhängige Datenquellen. Kein Trade ohne Modell-Signal, keine Modell-Anpassung ohne Out-of-Sample-Test.
Was sich in der Praxis bewährt hat: weniger handeln, klarere Regeln, konsistentere Plausibilisierung. Drei oder vier echte Compounder schlagen meistens eine Watchlist voller "guter Ideen".
Mein Hintergrund ist technisch und datenanalytisch. Diese Disziplin führe ich auf das Portfolio-Management an — Anlagehorizont mittel- bis langfristig. Ziel ist ein robust diversifiziertes Welt-Portfolio, das systematisch von Compounding profitiert, nicht von Marktprognosen.
Daten vor Meinung. Lieber wenige Trades, dafür gute.
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Handelserfahrung
Risikoklasse 1:
3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 2:
3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 3:
3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 4:
3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 5:
3 oder mehr Jahre