The quantitative trading strategy invests in long only positions of the NASDAQ 100 based on credit adjusted equity prices. The decisive credit adjusted indicator is built by the product of equity prices and default probabilities for all NASDAQ 100 issuers. Both components are inversely related in theory and its product enables a ranking of the whole universe. The strategy picks the most undervalued stocks (max. 10 stocks) according this criteria. Default probabilities are obtained from the core dynamics Rater powered by core dynamics GmbH available at www.coredynamics.io .

Erfahrung im Handel mit Wertpapieren

Risikoklasse 1:  Keine Erfahrung
Risikoklasse 2:  Keine Erfahrung
Risikoklasse 3:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 4:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 5:  3 oder mehr Jahre

Alle wikifolios von Fallbird

Status: Publiziert

Trader: Fallbird
Erstellungsdatum 18.12.2018
Performance seit Beginn +8,7 %
Performance 1 Monat -
Maximaler Verlust (bisher) -7,4 %
Erstemission -
Performancegebühr 10 %
Symbol WFNASDLONG
Vormerkungen 0
Aktiv diversifiziert

Status: Geschlossen

Trader: Fallbird
Erstellungsdatum 12.12.2018
Performance seit Beginn -4,7 %
Performance 1 Monat -
Maximaler Verlust (bisher) -4,9 %
Erstemission -
Performancegebühr 10 %
Symbol WF0CALONAS
Investiertes Kapital EUR 0,00
Das investierte Kapital kann aufgrund der Umrechnung mehrerer Währungen vom tatsächlichen Wert abweichen.