Mein Name ist Gabriel Frahm. Während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Köln habe ich mich auf die Fachgebiete "Statistik" und "Kapitalmarkttheorie" spezialisiert. Ich bin promovierter Ökonom und wurde 2009 im Fach "Statistik und Ökonometrie" habilitiert. Seit 2012 habe ich einen Lehrstuhl für Angewandte Stochastik und Risikomanagement an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.
Ich beschäftige mich seit 2002 mit quantitativen Verfahren der Portfoliooptimierung. Zusammen mit meinen Koautoren entwickle ich mathematische Lösungen zu Problemen im Kontext des Risiko- und Portfoliomanagements. Meine wissenschaftlichen Arbeiten werden in internationalen Fachzeitschriften publiziert (u. a. im Journal of Econometrics).
In Kooperation mit meinem Doktoranden Arndt Musche habe ich 2011 eine Software entwickelt, auf deren Basis Fondsmanager Anlageentscheidungen treffen können. Mit Hilfe dieser Software konnte eine mittelständische Fondsgesellschaft in Köln einen renommierten Fonds-Wettbewerb für sich entscheiden.
Die wissenschaftliche Analyse von Trading-Strategien gehört zu meinem derzeitigen Forschungsspektrum. Mir geht es hierbei insbesondere um das mathematische Fundament erfolgreicher Trading-Strategien. Die hiesige Plattform bietet mir die Möglichkeit, meine Erkenntnisse realitätsnah umzusetzen.
mehr anzeigen