LevStrats

In Zeiten geringer Volatilität sowie anhaltenden Aufwärtsmärkten soll vom Leverage Effekt, sowie dem Momentumfaktor profitiert werden. Durch umschichtungen sollen sich Phasen ergeben, in denen die Investitionsquote geringer ausfallen kann. Zudem sollen Short Positionen in VIX-Futures oder anderen Volatilitätsindizes eingegangen werden. Aufgrund der Terminstruktur befinden sich VIX-Futures einen großen Teil der Zeit im Contango. Dies soll die Short Positionen begünstigen. Je nach Marktlage und Terminkurve soll diese position gesteuert werden. Um das Wikifolio abzusichern, kann das Kapital jederzeit in weitere Assets, die ergänzen investiert werden. Auch der Einsatz von anderen Derivaten soll möglich sein. Eine Alternative zu einer Short Aktien Position wäre eine Long Vola Position. In Zeiten starker Backwardation der Vix Futures kann ebenfalls eine solche Position eingenommen werden.