Zum Inhalt springen
Registrieren

Korrelationsoptimierte Basisinvestition

Jörg A. Kienle

 | MiniMax

Letzter Login: 28.09.2021


Überblick
Feed
Handelsidee
Portfolio
Kennzahlen
Trades
blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

RegistrierenLog in
+33,0 %
seit 11.09.2012

+2,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

+17,0 %
Performance (1 J)

33,2 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Verpasse keine Kommentare mehr
Setze dieses wikifolio jetzt auf deine Watchlist und verfolge alle Kommentare und Highlights direkt in deinem Feed.
Entdecke deinen Feed

Handelsidee

Anlageuniversum sind die 50 Einzeltiel des EuroSTOXX 50 Indexes sowie zur Absicherung ein Short-ETF auf den Index. Restriktionen für die Titel-Selektion sind maximal 15% je Aktie, Positionen kleiner als 5% werden nicht bezogen. Lediglich der Anteil des Short-ETF ist vollkommen flexibel. Die Portfolio-Allokation erfolgt mittels wissenschaftlicher Algorithmen die bei einem gegebenen Risiko den höchstmöglichen Ertrag versprechen. Als Rechengröße werden hier sowohl der maximaler DrawDown der Einzeltitel sowie deren Korrelation zueinander herangezogen. Stellvertretend für die risikolose Anlage wird der Short-ETF herangezogen der gegen Kursverluste absichert. Durch die Kombination der Einzeltitel-Selektion long und der Absicherung short seperiert die Outperformance dieser Titel gegenüber dem Index die Wachstumskomponente des Portfolios. Bereits seit vier Jahren verfolge ich korrelationsoptimierte Depots als strategische Grundausrichtung für ein Gesamtvermögen. In der persönlichen Anlageentscheidung werden neben Options-Strategien, automatisierten Handlungssystemen und gezieltem Stock-Picking quantitavie Ansätze berücksichtigt. Die konkrete Strategie verfolge ich um lange, gleitende Veränderungen in historischen Korrelationen herauszufiltern. Informationsmedium für die Anlageentscheidungen ist ein in der Beratungspraxis von Banken und Vermögensverwaltern erprobter mathematischer Rechenkern. Beinhaltet sind in diesem die gesamten Datenhistorien des zugrundeliegenden Anlageuniversum die zur Berechnung von durchschnittlichen Renditen, MaximumDrawDown und Korrelationen herangezogen werden. Die Absicherung via Short-ETF sichert grundsätzlich Kursrücksetzer ab. Dennoch sind temporäre Bewertungsdefizite nicht ausgeschlossen. Mit einer Zuverlässigkeit von 96% (auch über die Finanzkrise 2008 hinweg) ist das Gesamtdepot an einem maximalen DrawDown von 17% ausgerichtet. Die Wertpapier-Allokation wird wöchentlich überprüft. Diese Überprüfung muss nicht zwingend mit Umschichtungen oder strukturellen Veränderungen verbunden sein, da die historischen Korrelation relativ konstant sind und der gewählte Portfolio-Ansatz grundsätzlich ruhiger und mit längeren Haltefristen verbunden ist.

Stammdaten

Symbol

WF00JRATIO

Erstellungsdatum

11.09.2012

Indexstand

-

High Watermark

134,4

Anlageuniversum

blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

Weitere Top wikifolios

Trend und Momentum

Martin Winter

+11,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

Trend und Momentum (gehebelt)

Martin Winter

+13,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

Typ Distressed Value

André Luger

+17,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

Investment 4.0

Dr. Philip Bußmann

+9,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

Roboter & Künstliche Intelligenz

Vladimir Geist

+18,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

Solides Wachstum

Markus Buchner

+11,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

NoLimits

Richard Dobetsberger

+44,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

ForInc TrendInvest

Stefan Uhl

+22,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

Investment in Wasserstoff Aktien

Arnd-Rüdiger Schwarz

+25,9 %
Ø-Perf. pro Jahr
Entdecke
  • Aktuelle wikifolios
  • Investmenttrends
  • wikifolio Trader
  • wikifolio Newsletter

+43 (0) 720 303 812 70service@wikifolio.com
AGBImpressumDatenschutzCookie-Erklärung
2024 © wikifolio Financial Technologies AG