Stronghold Alpha

Der Ansatz soll ein systematischer Multi-Faktor-Ansatz zur Identifikation und Nutzung nachhaltiger Aufwärtstrends in Aktien sein. Ausgangspunkt soll ein fundamentales Screening sein, das Unternehmen mit meines Erachtens überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum, ausreichender Liquidität und solider Marktkapitalisierung auswählt. Dadurch soll das Anlageuniversum auf qualitativ hochwertige, wachstumsstarke Titel reduziert werden. Die Bewertung der Kursentwicklung soll über mehrere Momentum-Zeithorizonte erfolgen. Ziel soll es sein, Aktien mit meiner Meinung nach relativer Stärke und einem stabilen Aufwärtstrend zu identifizieren. Ergänzend soll die Qualität der Trends berücksichtigt werden, wobei gleichmäßige und robuste Kursverläufe bevorzugt werden sollen, während stark volatile Bewegungen benachteiligt werden sollen. Investiert werden soll ausschließlich in die meiner Meinung nach am höchsten bewerteten Titel („Best-in-Class“). Der Ansatz soll das Ziel verfolgen, starke Trends systematisch zu identifizieren und so lange zu halten, wie die positive Kursstruktur intakt bleibt. Positionen sollen regelbasiert angepasst oder verkauft werden, sobald die Trendstärke deutlich nachlässt oder sich das technische Gesamtbild verschlechtert. Zusätzlich sollen Positionen reduziert werden, wenn einzelne Titel wichtige mittelfristige Trendniveaus unterschreiten. In schwachen Gesamtmarktphasen soll das Portfolio defensiver ausgerichtet werden und bei einem übergeordnet negativen Markttrend vollständig in Cash wechseln können. Die Umsetzung soll regelbasiert erfolgen. Sämtliche Transaktionen werden manuell durchgeführt und regelmäßig überprüft werden. Der Anlagehorizont dieses wikifolios soll überwiegend kurzfristig sein.