US Indizes mit Hebel

Bei dem Ansatz ist beabsichtigt, in gehebelte Indexfonds auf Indizes in den USA (z.B. S&P 500 oder Nasdaq 100) zu investieren. Da in ETFs und ETPs investiert werden soll, wird der maximale Hebel 3x betragen. Angelehnt an das Paper „Leverage for the Long Run“ von Michael A. Gayed sollen zur Vermeidung der Phasen höherer Volatilität bei Unterschreiten der 200-Tage-Linie (Simple Moving Average) die Positionen in der Regel vollständig verkauft werden. Für den Zeitraum, wo die Vergleichsindizes unter der 200-Tage-Linie handeln, soll das wikifolio z.B. Geldmarkt-ETFs, Geldmarktfonds oder in ETFs oder Fonds auf kurzlaufende Staatsanleihen angelegt werden. Es kann aber auch vollständig in Cash gehalten werden. In der Regel soll als Ausstiegs- bzw. Einstiegszeitpunkt der Folgetag gewählt werden, nachdem der jeweilige Vergleichsindex über bzw. unter der 200-Tage-Linie schließt (closing). Es bleibt jedoch vorbehalten, den Zeitpunkt des Aus- bzw. Einstiegs zu modifizieren (z.B. bei vielen Kreuzungen der 200-Tage-Linie innerhalb von wenigen Wochen). Anlagehorizont: Die Positionen sollen überwiegend kurz- bis mittelfristig gehalten werden. Für den Fall, dass in einem Jahr keine Über- bzw. Unterschreitung der 200-Tage-Linie stattfindet, kann hierin auch ein langfristiger Anlagehorizont gesehen werden.